Сравнение SEAG.L с IUIT.L
SEAG.L (iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SEAG.L is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (EUR), while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SEAG.L returned -0.33%/yr vs 24.75%/yr for IUIT.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SEAG.L charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности SEAG.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEAG.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEAG.L показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции SEAG.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: -0.33% против 24.75% соответственно.
SEAG.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- -2.39%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- -2.47%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- -0.33%
IUIT.L
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -5.34%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 14.21%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 26.77%
- 5 лет*
- 20.95%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам SEAG.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAG.L iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | -3.91% | 6.32% | -2.34% | 4.78% | -12.37% | -9.36% | 9.60% | 0.66% | 1.09% | 3.78% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 14.21% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.17% | 4.43% | 26.01% |
Correlation
The correlation between SEAG.L and IUIT.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.09 |
The correlation between SEAG.L and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEAG.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
SEAG.L
IUIT.L
Сравнение SEAG.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (SEAG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEAG.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.58 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 3.75 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEAG.L и IUIT.L
Максимальная просадка SEAG.L за все время составила -24.92%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAG.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEAG.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.92% | -28.01% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -16.96% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.69% | -28.01% | +11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -28.01% | +8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.92% | -28.01% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.82% | -10.13% | -8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -5.18% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 7.16% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEAG.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (SEAG.L) составляет 1.43%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что SEAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEAG.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 7.11% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 17.32% | -13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.80% | 22.12% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 23.19% | -12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.65% | 22.24% | -12.59% |
Сравнение комиссий SEAG.L и IUIT.L
SEAG.L берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEAG.L и IUIT.L
Дивидендная доходность SEAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEAG.L iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.28% | 2.28% | 1.97% | 1.15% | 0.59% | 0.49% | 0.61% | 0.93% | 1.04% | 1.13% | 1.22% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SEAG.L and IUIT.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for SEAG.L.
SEAG.L is categorized as Total Bond Market, while IUIT.L is Technology Equities. SEAG.L tracks Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (EUR), while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.16% for SEAG.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для SEAG.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор