Сравнение SE15.L с SEUC.L
SE15.L (iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and SEUC.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SE15.L returned 2.18%/yr vs 1.84%/yr for SEUC.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SE15.L и SEUC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SE15.L торгуется в GBP, в то время как SEUC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEUC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SE15.L показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у SEUC.L с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции SE15.L превзошли акции SEUC.L по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.84% соответственно.
SE15.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 2.18%
SEUC.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение доходности по годам SE15.L и SEUC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE15.L iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -0.33% | 9.40% | 0.01% | 4.04% | -2.64% | -6.64% | 6.70% | -2.39% | 0.34% | 4.51% |
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | -0.23% | 8.55% | -0.52% | 2.10% | 1.44% | -6.18% | 5.89% | -4.93% | 0.45% | 4.34% |
Correlation
The correlation between SE15.L and SEUC.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2013 г. | 0.83 |
The correlation between SE15.L and SEUC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE15.L vs. SEUC.L — Ранг доходности на риск
SE15.L
SEUC.L
Сравнение SE15.L c SEUC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SE15.L | SEUC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.04 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 4.52 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SE15.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.15 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SE15.L и SEUC.L
Максимальная просадка SE15.L за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки SEUC.L в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE15.L и SEUC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE15.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.78% | -17.58% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -2.25% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.25% | -2.84% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.15% | -5.79% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.55% | -12.34% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.30% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -6.39% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.02% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE15.L и SEUC.L
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что SE15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEUC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE15.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.15% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.78% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 4.09% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.40% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 7.10% | -0.05% |
Сравнение комиссий SE15.L и SEUC.L
И SE15.L, и SEUC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE15.L и SEUC.L
Дивидендная доходность SE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SEUC.L в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE15.L iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.51% | 3.34% | 3.02% | 1.62% | 0.58% | 0.68% | 0.66% | 0.73% | 0.69% | 0.77% | 1.05% | 0.77% |
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 2.96% | 3.05% | 2.59% | 1.27% | 0.19% | 0.30% | 0.23% | 0.17% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SE15.L and SEUC.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SE15.L and SEUC.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
Both ETFs track Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для SE15.L и SEUC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор