Сравнение SE15.L с ISXF.L
SE15.L (iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and ISXF.L (iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds from iShares - SE15.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR while ISXF.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SE15.L returned 2.18%/yr vs 1.39%/yr for ISXF.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SE15.L и ISXF.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE15.L показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у ISXF.L с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции SE15.L превзошли акции ISXF.L по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.39% соответственно.
SE15.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 2.18%
ISXF.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение доходности по годам SE15.L и ISXF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE15.L iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -0.33% | 9.40% | 0.01% | 4.04% | -2.64% | -6.64% | 6.70% | -2.39% | 0.34% | 4.51% |
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | -0.58% | 6.93% | -0.18% | 8.72% | -19.96% | -4.01% | 8.54% | 11.27% | -2.05% | 3.40% |
Correlation
The correlation between SE15.L and ISXF.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2009 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE15.L vs. ISXF.L — Ранг доходности на риск
SE15.L
ISXF.L
Сравнение SE15.L c ISXF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L) и iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SE15.L | ISXF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.97 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 2.74 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SE15.L | ISXF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.79 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.18 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.19 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.54 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SE15.L и ISXF.L
Максимальная просадка SE15.L за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки ISXF.L в -32.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE15.L и ISXF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE15.L | ISXF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.78% | -32.38% | +16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -4.73% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.25% | -4.73% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.15% | -31.23% | +21.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.55% | -32.38% | +16.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -11.65% | +9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -6.57% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.67% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE15.L и ISXF.L
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L) составляет 1.31%, в то время как у iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что SE15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISXF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE15.L | ISXF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 2.43% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 5.10% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 5.77% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 7.92% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 7.28% | -0.23% |
Сравнение комиссий SE15.L и ISXF.L
И SE15.L, и ISXF.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE15.L и ISXF.L
Дивидендная доходность SE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности ISXF.L в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | 4.54% | 4.23% | 3.97% | 3.15% | 2.93% | 2.31% | 2.30% | 2.66% | 2.87% | 2.87% | 3.48% | 1.95% |
SE15.L iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.51% | 3.34% | 3.02% | 1.62% | 0.58% | 0.68% | 0.66% | 0.73% | 0.69% | 0.77% | 1.05% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
SE15.L and ISXF.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SE15.L and ISXF.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
SE15.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while ISXF.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR.
Подберите оптимальное распределение для SE15.L и ISXF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор