PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDPI с SFM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SDPI с SFM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Superior Drilling Products, Inc. (SDPI) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDPI или SFM.

Корреляция

Корреляция между SDPI и SFM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SDPI и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Superior Drilling Products, Inc. (SDPI) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.51%
519.58%
SDPI
SFM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SDPI:

$30.70M

SFM:

$16.36B

EPS

SDPI:

$0.14

SFM:

$3.75

Коэффициент P/E

SDPI:

7.21

SFM:

44.45

Коэффициент PEG

SDPI:

0.00

SFM:

2.72

Коэффициент P/S

SDPI:

1.56

SFM:

2.12

Коэффициент P/B

SDPI:

2.04

SFM:

12.23

Доходность по периодам

SDPI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SFM

С начала года

32.23%

1 месяц

12.18%

6 месяцев

40.82%

1 год

154.98%

5 лет

50.75%

10 лет

17.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDPI и SFM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDPI
Ранг риск-скорректированной доходности SDPI, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDPI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDPI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDPI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDPI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг риск-скорректированной доходности SFM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDPI c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Superior Drilling Products, Inc. (SDPI) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SDPI, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SDPI: -0.77
SFM: 4.01
Коэффициент Сортино SDPI, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SDPI: -0.87
SFM: 4.20
Коэффициент Омега SDPI, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SDPI: 0.76
SFM: 1.66
Коэффициент Кальмара SDPI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SDPI: -0.22
SFM: 6.25
Коэффициент Мартина SDPI, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SDPI: -0.85
SFM: 18.47

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77
4.01
SDPI
SFM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDPI и SFM

Ни SDPI, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SDPI и SFM

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.20%
-5.13%
SDPI
SFM

Волатильность

Сравнение волатильности SDPI и SFM

Текущая волатильность для Superior Drilling Products, Inc. (SDPI) составляет 0.00%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что SDPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
10.97%
SDPI
SFM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDPI и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Superior Drilling Products, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию