PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDPI с MUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SDPI с MUSA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Superior Drilling Products, Inc. (SDPI) и Murphy USA Inc. (MUSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDPI или MUSA.

Корреляция

Корреляция между SDPI и MUSA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SDPI и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Superior Drilling Products, Inc. (SDPI) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.51%
901.69%
SDPI
MUSA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SDPI:

$30.70M

MUSA:

$9.63B

EPS

SDPI:

$0.14

MUSA:

$24.10

Коэффициент P/E

SDPI:

7.21

MUSA:

20.18

Коэффициент PEG

SDPI:

0.00

MUSA:

1.85

Коэффициент P/S

SDPI:

1.56

MUSA:

0.54

Коэффициент P/B

SDPI:

2.04

MUSA:

11.78

Доходность по периодам

SDPI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MUSA

С начала года

-1.93%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

4.06%

1 год

17.35%

5 лет

35.67%

10 лет

22.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDPI и MUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDPI
Ранг риск-скорректированной доходности SDPI, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDPI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDPI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDPI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDPI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDPI c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Superior Drilling Products, Inc. (SDPI) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SDPI, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SDPI: -0.77
MUSA: 0.71
Коэффициент Сортино SDPI, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SDPI: -0.87
MUSA: 1.17
Коэффициент Омега SDPI, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SDPI: 0.76
MUSA: 1.13
Коэффициент Кальмара SDPI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SDPI: -0.22
MUSA: 0.85
Коэффициент Мартина SDPI, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SDPI: -0.85
MUSA: 2.04

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77
0.71
SDPI
MUSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDPI и MUSA

SDPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM20242023202220212020
SDPI
Superior Drilling Products, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.38%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Просадки

Сравнение просадок SDPI и MUSA

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.20%
-11.41%
SDPI
MUSA

Волатильность

Сравнение волатильности SDPI и MUSA

Текущая волатильность для Superior Drilling Products, Inc. (SDPI) составляет 0.00%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что SDPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
9.71%
SDPI
MUSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDPI и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Superior Drilling Products, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию