PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDPI с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SDPI с LLY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Superior Drilling Products, Inc. (SDPI) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDPI или LLY.

Корреляция

Корреляция между SDPI и LLY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SDPI и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Superior Drilling Products, Inc. (SDPI) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.51%
1,719.82%
SDPI
LLY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SDPI:

$30.70M

LLY:

$772.03B

EPS

SDPI:

$0.14

LLY:

$11.69

Коэффициент P/E

SDPI:

7.21

LLY:

73.54

Коэффициент PEG

SDPI:

0.00

LLY:

1.31

Коэффициент P/S

SDPI:

1.56

LLY:

17.14

Коэффициент P/B

SDPI:

2.04

LLY:

52.48

Доходность по периодам

SDPI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LLY

С начала года

14.78%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

-0.58%

1 год

22.82%

5 лет

42.11%

10 лет

31.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDPI и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDPI
Ранг риск-скорректированной доходности SDPI, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDPI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDPI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDPI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDPI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDPI c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Superior Drilling Products, Inc. (SDPI) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SDPI, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SDPI: -0.77
LLY: 0.54
Коэффициент Сортино SDPI, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SDPI: -0.87
LLY: 1.01
Коэффициент Омега SDPI, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SDPI: 0.76
LLY: 1.13
Коэффициент Кальмара SDPI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SDPI: -0.22
LLY: 0.79
Коэффициент Мартина SDPI, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SDPI: -0.85
LLY: 1.61

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77
0.54
SDPI
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDPI и LLY

SDPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDPI
Superior Drilling Products, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок SDPI и LLY

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.20%
-7.55%
SDPI
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности SDPI и LLY

Текущая волатильность для Superior Drilling Products, Inc. (SDPI) составляет 0.00%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что SDPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
18.64%
SDPI
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDPI и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Superior Drilling Products, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию