PortfoliosLab logo
Сравнение SDOG с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDOG и VDIGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SDOG и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
246.79%
165.62%
SDOG
VDIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDOG:

0.48

VDIGX:

-0.47

Коэф-т Сортино

SDOG:

0.75

VDIGX:

-0.50

Коэф-т Омега

SDOG:

1.10

VDIGX:

0.91

Коэф-т Кальмара

SDOG:

0.49

VDIGX:

-0.35

Коэф-т Мартина

SDOG:

1.88

VDIGX:

-0.99

Индекс Язвы

SDOG:

4.15%

VDIGX:

8.23%

Дневная вол-ть

SDOG:

16.41%

VDIGX:

17.29%

Макс. просадка

SDOG:

-43.56%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

SDOG:

-9.47%

VDIGX:

-18.11%

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции SDOG превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 7.52% против 5.82% соответственно.


SDOG

С начала года

-2.85%

1 месяц

-6.32%

6 месяцев

-5.19%

1 год

8.29%

5 лет

14.75%

10 лет

7.52%

VDIGX

С начала года

-5.35%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

-15.51%

1 год

-7.99%

5 лет

6.58%

10 лет

5.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDOG и VDIGX

SDOG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.


График комиссии SDOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDOG: 0.40%
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIGX: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDOG и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDOG
Ранг риск-скорректированной доходности SDOG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDOG c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDOG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDOG: 0.48
VDIGX: -0.47
Коэффициент Сортино SDOG, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDOG: 0.75
VDIGX: -0.50
Коэффициент Омега SDOG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDOG: 1.10
VDIGX: 0.91
Коэффициент Кальмара SDOG, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDOG: 0.49
VDIGX: -0.35
Коэффициент Мартина SDOG, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDOG: 1.88
VDIGX: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
-0.47
SDOG
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и VDIGX

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VDIGX в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
3.99%3.86%4.30%3.86%3.62%3.62%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%3.36%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.97%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок SDOG и VDIGX

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.47%
-18.11%
SDOG
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и VDIGX

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеют волатильность 11.61% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.61%
11.25%
SDOG
VDIGX