Сравнение SDOG с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOG или VDIGX.
Основные характеристики
| SDOG | VDIGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.23% | 12.00% |
| Дох-ть за 1 год | 30.53% | 18.90% |
| Дох-ть за 3 года | 7.71% | 6.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.60% | 10.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.48% | 10.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.74 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 3.97 |
| Коэф-т Мартина | 17.83 | 11.82 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 12.19% | 8.70% |
| Макс. просадка | -43.56% | -45.23% |
| Текущая просадка | -1.40% | -3.08% |
Корреляция
Корреляция между SDOG и VDIGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDOG и VDIGX
С начала года, SDOG показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 12.00%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 8.48% против 10.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOG и VDIGX
SDOG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDOG c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOG и VDIGX
Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности VDIGX в 1.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.71% | 4.30% | 3.86% | 3.62% | 3.62% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% | 3.36% | 3.45% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 1.65% | 1.69% | 1.67% | 1.46% | 1.62% | 1.72% | 2.15% | 1.92% | 1.92% | 1.93% | 1.91% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SDOG и VDIGX
Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, примерно равная максимальной просадке VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDOG и VDIGX
ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что SDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.