PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDOG с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDOG с VDIGX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOG или VDIGX.

Корреляция

Корреляция между SDOG и VDIGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDOG:

0.59

VDIGX:

-0.36

Коэф-т Сортино

SDOG:

0.93

VDIGX:

-0.28

Коэф-т Омега

SDOG:

1.13

VDIGX:

0.95

Коэф-т Кальмара

SDOG:

0.62

VDIGX:

-0.23

Коэф-т Мартина

SDOG:

2.20

VDIGX:

-0.58

Индекс Язвы

SDOG:

4.54%

VDIGX:

9.12%

Дневная вол-ть

SDOG:

16.64%

VDIGX:

17.58%

Макс. просадка

SDOG:

-43.56%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

SDOG:

-4.44%

VDIGX:

-13.78%

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции SDOG превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 8.08% против 6.27% соответственно.

SDOG

С начала года

2.55%

1 месяц

7.27%

6 месяцев

-1.66%

1 год

9.69%

3 года

6.66%

5 лет

15.38%

10 лет

8.08%

VDIGX

С начала года

-0.34%

1 месяц

6.85%

6 месяцев

-10.71%

1 год

-6.46%

3 года

2.09%

5 лет

7.94%

10 лет

6.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Vanguard Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий SDOG и VDIGX

SDOG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDOG и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг риск-скорректированной доходности SDOG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDOG c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и VDIGX

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VDIGX в 1.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.78%3.86%4.30%3.86%3.62%3.62%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%3.36%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		1.87%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок SDOG и VDIGX

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и VDIGX

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеют волатильность 4.41% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...