PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOG с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с VDIGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both funds - SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. SDOG is passively managed, while VDIGX is actively managed. Over the past 10 years, SDOG returned 9.59%/yr vs 12.30%/yr for VDIGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 9.59% против 12.30% соответственно.

SDOG

1 день
-0.91%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.85%
1 год
24.70%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.59%

VDIGX

1 день
0.32%
1 месяц
3.43%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.55%
1 год
8.31%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOG и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		14.21%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.63%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Correlation

The correlation between SDOG and VDIGX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.79

The correlation between SDOG and VDIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOG и VDIGX

Секторы
SDOG
VDIGX

Потребительский циклический сектор

15.0%
10.7%

Технологии

14.1%
23.6%

Финансовые услуги

11.0%
20.1%

Энергетика

9.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

9.8%
7.9%

Здравоохранение

9.7%
16.1%

Коммунальные услуги

9.4%
0.5%

Коммуникационные услуги

9.0%
2.3%

Промышленность

8.0%
14.9%

Сырьевые материалы

4.1%
2.6%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

SDOG
15.0%
VDIGX
10.7%

Технологии

SDOG
14.1%
VDIGX
23.6%

Финансовые услуги

SDOG
11.0%
VDIGX
20.1%

Энергетика

SDOG
9.9%
VDIGX
1.1%

Потребительский защитный сектор

SDOG
9.8%
VDIGX
7.9%

Здравоохранение

SDOG
9.7%
VDIGX
16.1%

Коммунальные услуги

SDOG
9.4%
VDIGX
0.5%

Коммуникационные услуги

SDOG
9.0%
VDIGX
2.3%

Промышленность

SDOG
8.0%
VDIGX
14.9%

Сырьевые материалы

SDOG
4.1%
VDIGX
2.6%

Недвижимость

SDOG

-

VDIGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

SDOG vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOGVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
0.86

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.32

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

0.95

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

3.67

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOG vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOGVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.86

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.62

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SDOG и VDIGX

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, примерно равная максимальной просадке VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-45.23%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-9.09%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-10.23%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-16.18%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-32.98%

-10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.10%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-6.65%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.36%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и VDIGX

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.33%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

7.61%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

10.06%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

13.86%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

15.70%

+3.36%

Сравнение комиссий SDOG и VDIGX

SDOG берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и VDIGX

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности VDIGX в 23.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.35%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		23.93%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and VDIGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.02%) compared to VDIGX (2.33%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs VDIGX's -45.23%.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор