PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDOG с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с VDIGX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both funds - SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. SDOG is passively managed, while VDIGX is actively managed. Over the past 10 years, SDOG returned 9.72%/yr vs 12.36%/yr for VDIGX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.20%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 21.12%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 9.72% против 12.36% соответственно.

SDOG

1 день
-0.94%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
10.94%
С начала года
21.12%
1 год
30.19%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.72%
Всё время*
11.79%

VDIGX

1 день
1.43%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
5.19%
С начала года
7.15%
1 год
13.20%
3 года*
14.83%
5 лет*
9.93%
10 лет*
12.36%
Всё время*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SDOG

ALPS Sector Dividend Dogs ETF
$3.61M$3.57M$3.76M

VDIGX

Vanguard Dividend Growth Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SDOG и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		21.12%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		7.15%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Correlation

The correlation between SDOG and VDIGX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.79

The correlation between SDOG and VDIGX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDOG и VDIGX

Секторы
SDOG
VDIGX

Потребительский циклический сектор

16.8%
10.7%

Технологии

11.2%
25.6%

Здравоохранение

10.5%
16.1%

Коммунальные услуги

10.5%
0.5%

Финансовые услуги

10.3%
20.1%

Потребительский защитный сектор

10.2%
7.9%

Энергетика

9.6%
1.1%

Коммуникационные услуги

9.4%
2.3%

Промышленность

8.3%
12.9%

Сырьевые материалы

3.3%
2.6%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

SDOG
16.8%
VDIGX
10.7%

Технологии

SDOG
11.2%
VDIGX
25.6%

Здравоохранение

SDOG
10.5%
VDIGX
16.1%

Коммунальные услуги

SDOG
10.5%
VDIGX
0.5%

Финансовые услуги

SDOG
10.3%
VDIGX
20.1%

Потребительский защитный сектор

SDOG
10.2%
VDIGX
7.9%

Энергетика

SDOG
9.6%
VDIGX
1.1%

Коммуникационные услуги

SDOG
9.4%
VDIGX
2.3%

Промышленность

SDOG
8.3%
VDIGX
12.9%

Сырьевые материалы

SDOG
3.3%
VDIGX
2.6%

Недвижимость

SDOG

-

VDIGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с EIPIXSDOG с DIVO
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

SDOG vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDOG c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOGVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.26

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
1.89

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

1.42

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.67

5.61

+11.06

SDOG vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOG и VDIGX

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, примерно равная максимальной просадке VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-45.23%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-9.09%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-10.23%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-16.18%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-32.98%

-10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

0.00%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-6.62%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.29%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и VDIGX

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что SDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.99%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

7.98%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

10.28%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

13.87%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

15.68%

+3.30%

Сравнение комиссий SDOG и VDIGX

SDOG берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и VDIGX

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VDIGX в 22.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.31%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		22.91%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and VDIGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.98%) compared to VDIGX (2.99%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs VDIGX's -45.23%.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор