PortfoliosLab logo
Сравнение SDOG с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDOG и HYG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SDOG и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
248.51%
72.47%
SDOG
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDOG:

0.54

HYG:

1.61

Коэф-т Сортино

SDOG:

0.83

HYG:

2.38

Коэф-т Омега

SDOG:

1.12

HYG:

1.34

Коэф-т Кальмара

SDOG:

0.55

HYG:

2.03

Коэф-т Мартина

SDOG:

2.15

HYG:

10.84

Индекс Язвы

SDOG:

4.11%

HYG:

0.85%

Дневная вол-ть

SDOG:

16.41%

HYG:

5.75%

Макс. просадка

SDOG:

-43.56%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

SDOG:

-9.02%

HYG:

-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции SDOG превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 7.65% против 3.86% соответственно.


SDOG

С начала года

-2.36%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

-5.59%

1 год

7.80%

5 лет

14.88%

10 лет

7.65%

HYG

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

2.06%

1 год

9.06%

5 лет

5.51%

10 лет

3.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDOG и HYG

SDOG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%
График комиссии SDOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDOG: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDOG и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDOG
Ранг риск-скорректированной доходности SDOG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDOG c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDOG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDOG: 0.54
HYG: 1.61
Коэффициент Сортино SDOG, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDOG: 0.83
HYG: 2.38
Коэффициент Омега SDOG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDOG: 1.12
HYG: 1.34
Коэффициент Кальмара SDOG, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDOG: 0.55
HYG: 2.03
Коэффициент Мартина SDOG, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDOG: 2.15
HYG: 10.84

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
1.61
SDOG
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и HYG

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности HYG в 5.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
3.97%3.86%4.30%3.86%3.62%3.62%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%3.36%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок SDOG и HYG

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.02%
-0.84%
SDOG
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и HYG

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.65%
4.21%
SDOG
HYG