Сравнение SDOG с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
SDOG и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOG и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOG и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 8.31% | 11.12% | 14.70% | 4.19% | -0.20% | 24.59% | -0.35% | 24.02% | -11.43% | 12.65% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOG показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции SDOG превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 9.35% против 5.16% соответственно.
SDOG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 16.39%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.35%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOG и HYG
SDOG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
SDOG vs. HYG — Ранг доходности на риск
SDOG
HYG
Сравнение SDOG c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOG | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.87 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.82 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 9.57 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOG | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.25 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SDOG и HYG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOG и HYG
Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.53% | 3.68% | 3.86% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок SDOG и HYG
Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOG | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -34.25% | -9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -3.93% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.84% | -15.79% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -22.03% | -21.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -1.05% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -3.27% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 0.75% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOG и HYG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что SDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOG | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.30% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 2.93% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 5.57% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 7.51% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 8.31% | +10.77% |