PortfoliosLab logo
Сравнение SDOG с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDOG и DGRW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SDOG и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
169.37%
294.65%
SDOG
DGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDOG:

0.48

DGRW:

0.41

Коэф-т Сортино

SDOG:

0.75

DGRW:

0.69

Коэф-т Омега

SDOG:

1.10

DGRW:

1.10

Коэф-т Кальмара

SDOG:

0.49

DGRW:

0.41

Коэф-т Мартина

SDOG:

1.88

DGRW:

1.64

Индекс Язвы

SDOG:

4.15%

DGRW:

4.01%

Дневная вол-ть

SDOG:

16.41%

DGRW:

16.23%

Макс. просадка

SDOG:

-43.56%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

SDOG:

-9.47%

DGRW:

-9.28%

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 7.55% против 11.60% соответственно.


SDOG

С начала года

-2.85%

1 месяц

-6.24%

6 месяцев

-5.19%

1 год

8.58%

5 лет

14.03%

10 лет

7.55%

DGRW

С начала года

-4.32%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-6.48%

1 год

6.30%

5 лет

14.63%

10 лет

11.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDOG и DGRW

SDOG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


График комиссии SDOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDOG: 0.40%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRW: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDOG и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDOG
Ранг риск-скорректированной доходности SDOG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDOG c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDOG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDOG: 0.48
DGRW: 0.41
Коэффициент Сортино SDOG, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDOG: 0.75
DGRW: 0.69
Коэффициент Омега SDOG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDOG: 1.10
DGRW: 1.10
Коэффициент Кальмара SDOG, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDOG: 0.49
DGRW: 0.41
Коэффициент Мартина SDOG, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDOG: 1.88
DGRW: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.41
SDOG
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и DGRW

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности DGRW в 1.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
3.99%3.86%4.30%3.86%3.62%3.62%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%3.36%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.67%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SDOG и DGRW

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.47%
-9.28%
SDOG
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и DGRW

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 11.61% и 12.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.61%
12.01%
SDOG
DGRW