Сравнение SDOG с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
SDOG и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOG и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOG и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 8.31% | 11.12% | 14.70% | 4.19% | -0.20% | 24.59% | -0.35% | 24.02% | -11.43% | 12.65% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOG показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 9.35% против 13.07% соответственно.
SDOG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 16.39%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.35%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOG и DGRW
SDOG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
SDOG vs. DGRW — Ранг доходности на риск
SDOG
DGRW
Сравнение SDOG c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOG | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.75 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.19 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.05 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 4.75 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOG | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.75 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.81 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.81 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SDOG и DGRW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOG и DGRW
Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.53% | 3.68% | 3.86% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок SDOG и DGRW
Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOG | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -32.04% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -11.30% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.84% | -17.27% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -32.04% | -11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -5.69% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -3.04% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.51% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOG и DGRW
Текущая волатильность для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) составляет 3.00%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что SDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOG | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.64% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 7.73% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 15.41% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 13.98% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 16.21% | +2.87% |