PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOG с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с DGRW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOG returned 10.01%/yr vs 14.14%/yr for DGRW. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 10.01% против 14.14% соответственно.

SDOG

1 день
0.41%
1 месяц
1.65%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.65%
1 год
24.27%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.40%
10 лет*
10.01%

DGRW

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.67%
С начала года
6.30%
6 месяцев
5.21%
1 год
16.02%
3 года*
15.08%
5 лет*
11.67%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOG и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		15.43%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		6.30%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between SDOG and DGRW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.80

The correlation between SDOG and DGRW shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDOG и DGRW

Секторы
SDOG
DGRW

Потребительский циклический сектор

16.3%
7.1%

Технологии

16.2%
32.1%

Финансовые услуги

10.6%
11.3%

Здравоохранение

9.8%
12.8%

Потребительский защитный сектор

9.5%
6.7%

Коммунальные услуги

9.2%
0.2%

Энергетика

9.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.1%

Промышленность

7.5%
9.9%

Сырьевые материалы

3.5%
3.3%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

SDOG
16.3%
DGRW
7.1%

Технологии

SDOG
16.2%
DGRW
32.1%

Финансовые услуги

SDOG
10.6%
DGRW
11.3%

Здравоохранение

SDOG
9.8%
DGRW
12.8%

Потребительский защитный сектор

SDOG
9.5%
DGRW
6.7%

Коммунальные услуги

SDOG
9.2%
DGRW
0.2%

Энергетика

SDOG
9.1%
DGRW
5.0%

Коммуникационные услуги

SDOG
8.4%
DGRW
10.1%

Промышленность

SDOG
7.5%
DGRW
9.9%

Сырьевые материалы

SDOG
3.5%
DGRW
3.3%

Недвижимость

SDOG

-

DGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

SDOG vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOGDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.57

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.26

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

1.94

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

8.19

+4.22

SDOG vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOG и DGRW

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-32.04%

-11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-8.30%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-16.21%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-17.27%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-32.04%

-11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-3.37%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-3.01%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.96%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и DGRW

Текущая волатильность для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) составляет 3.34%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что SDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.72%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

8.24%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

10.28%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

14.01%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

16.21%

+2.80%

Сравнение комиссий SDOG и DGRW

SDOG берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и DGRW

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности DGRW в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.48%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and DGRW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (3.72%) compared to SDOG (3.34%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.14% vs 10.01% for SDOG. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SDOG has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.14% return vs 10.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.36% for SDOG.

SDOG has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.30% for DGRW.

SDOG is categorized as Large Cap Value Equities, while DGRW is Dividend. SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: SS&C and WisdomTree. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.28% for DGRW.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор