PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDIP.L с SEDY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDIP.L с SEDY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDIP.L (Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing) and SEDY.L (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SDIP.L is a Dividend fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index, while SEDY.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDIP.L returned 4.20%/yr vs 17.66%/yr for SEDY.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDIP.L charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for SEDY.L.

Доходность

Сравнение доходности SDIP.L и SEDY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDIP.L торгуется в GBP, в то время как SEDY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEDY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDIP.L показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у SEDY.L с доходностью 10.72%.

SDIP.L

1 день
0.29%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.95%
6 месяцев
1.47%
1 год
14.95%
3 года*
4.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEDY.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.17%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.19%
1 год
29.05%
3 года*
17.66%
5 лет*
5.46%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDIP.L и SEDY.L

2026 (YTD)2025202420232022
SDIP.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing		2.95%7.51%-2.89%-9.44%-23.51%
SEDY.L
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF		10.72%18.69%8.71%13.01%-24.75%

Correlation

The correlation between SDIP.L and SEDY.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.63

The correlation between SDIP.L and SEDY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDIP.L и SEDY.L

Секторы
SDIP.L
SEDY.L

Недвижимость

36.4%
3.8%

Энергетика

17.8%
18.2%

Промышленность

15.0%
17.3%

Финансовые услуги

9.0%
28.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
1.6%

Потребительский циклический сектор

5.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.2%

Сырьевые материалы

2.9%
8.7%

Технологии

1.5%
8.3%

Здравоохранение

1.2%

-

Коммунальные услуги

1.0%
7.2%

Недвижимость

SDIP.L
36.4%
SEDY.L
3.8%

Энергетика

SDIP.L
17.8%
SEDY.L
18.2%

Промышленность

SDIP.L
15.0%
SEDY.L
17.3%

Финансовые услуги

SDIP.L
9.0%
SEDY.L
28.6%

Коммуникационные услуги

SDIP.L
6.0%
SEDY.L
1.6%

Потребительский циклический сектор

SDIP.L
5.5%
SEDY.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

SDIP.L
3.7%
SEDY.L
2.2%

Сырьевые материалы

SDIP.L
2.9%
SEDY.L
8.7%

Технологии

SDIP.L
1.5%
SEDY.L
8.3%

Здравоохранение

SDIP.L
1.2%
SEDY.L

-

Коммунальные услуги

SDIP.L
1.0%
SEDY.L
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с SDIP.L:
SDIP.L с JEGP.LSDIP.L с JEQP.LSDIP.L с EMHD.LSDIP.L с JEPQSDIP.L с TDGB.LSDIP.L с HDEM.LSDIP.L с COPG.L
Часто сравнивают с SEDY.L:
SEDY.L с SEML.LSEDY.L с SCHDSEDY.L с IIND.LSEDY.L с CUKX.LSEDY.L с VHYG.LSEDY.L с IEMGSEDY.L с IDAP.L

Доходность на риск

SDIP.L vs. SEDY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDIP.L
Ранг доходности на риск SDIP.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIP.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIP.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIP.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIP.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SEDY.L
Ранг доходности на риск SEDY.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDY.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDY.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDY.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDY.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDY.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIP.L c SEDY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDIP.LSEDY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.53

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.51

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

5.95

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

15.57

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDIP.L vs. SEDY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIP.L на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа SEDY.L равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIP.L и SEDY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDIP.LSEDY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.53

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.29

-0.70

Просадки

Сравнение просадок SDIP.L и SEDY.L

Максимальная просадка SDIP.L за все время составила -42.74%, примерно равная максимальной просадке SEDY.L в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIP.L и SEDY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDIP.LSEDY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.74%

-43.56%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-4.86%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.84%

-11.92%

-9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.54%

-3.28%

-22.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.04%

-12.16%

-14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.86%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIP.L и SEDY.L

Текущая волатильность для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) составляет 2.17%, в то время как у iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что SDIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDIP.LSEDY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

4.19%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

9.07%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

11.43%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

14.75%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

16.22%

+0.05%

Сравнение комиссий SDIP.L и SEDY.L

SDIP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SEDY.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIP.L и SEDY.L

SDIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEDY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDIP.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing		0.00%0.00%6.61%2.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEDY.L
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF		5.28%5.72%7.74%7.98%9.33%6.41%5.11%5.84%5.54%4.08%4.25%6.31%

Часто задаваемые вопросы

SDIP.L and SEDY.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SDIP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDIP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for SEDY.L.

SDIP.L is categorized as Dividend, while SEDY.L is Emerging Markets Equities. SDIP.L tracks Solactive Global SuperDividend Index, while SEDY.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.45% for SDIP.L and 0.65% for SEDY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDIP.L и SEDY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор