Сравнение SDIP.L с JPST.L
SDIP.L (Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing) and JPST.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SDIP.L is a Dividend fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index, while JPST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. SDIP.L is passively managed, while JPST.L is actively managed. Over the past 3 years, SDIP.L returned 11.70%/yr vs 3.99%/yr for JPST.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SDIP.L charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for JPST.L.
Доходность
Сравнение доходности SDIP.L и JPST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDIP.L торгуется в GBP, в то время как JPST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPST.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDIP.L показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у JPST.L с доходностью 1.96%.
SDIP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.47%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDIP.L и JPST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 8.60% | 18.63% | 1.62% | 0.39% | -17.07% |
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.96% | -2.42% | 7.43% | -0.21% | 13.70% |
Correlation
The correlation between SDIP.L and JPST.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIP.L vs. JPST.L — Ранг доходности на риск
SDIP.L
JPST.L
Сравнение SDIP.L c JPST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDIP.L | JPST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.10 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 0.76 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 2.12 | +6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDIP.L и JPST.L
Максимальная просадка SDIP.L за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки JPST.L в -16.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIP.L и JPST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIP.L | JPST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -16.29% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -5.04% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -9.51% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -4.78% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -7.34% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.80% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIP.L и JPST.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SDIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIP.L | JPST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 1.63% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 5.02% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 6.59% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 8.45% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 8.63% | +7.35% |
Сравнение комиссий SDIP.L и JPST.L
SDIP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPST.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIP.L и JPST.L
Дивидендная доходность SDIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности JPST.L в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.10% | 4.29% | 5.28% | 4.46% | 1.16% | 0.67% | 1.90% | 2.66% | 1.80% |
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 9.29% | 9.39% | 11.34% | 12.51% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDIP.L and JPST.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPST.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPST.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for SDIP.L.
SDIP.L is categorized as Dividend, while JPST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for SDIP.L and 0.18% for JPST.L.
Подберите оптимальное распределение для SDIP.L и JPST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор