PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDIP.L с GGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDIP.L и GGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDIP.L и GGRP.L


2026 (YTD)2025202420232022
SDIP.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing
5.55%7.51%-2.89%-9.44%-23.51%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
-2.81%7.06%9.85%11.62%3.70%
Разные валюты инструментов

SDIP.L торгуется в GBP, в то время как GGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDIP.L показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у GGRP.L с доходностью -2.81%.


SDIP.L

1 день
0.34%
1 месяц
-2.76%
С начала года
5.55%
6 месяцев
6.76%
1 год
15.63%
3 года*
2.81%
5 лет*
10 лет*

GGRP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
0.89%
1 год
7.18%
3 года*
7.34%
5 лет*
7.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Сравнение комиссий SDIP.L и GGRP.L

SDIP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GGRP.L в 0.38%.


Доходность на риск

SDIP.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDIP.L
Ранг доходности на риск SDIP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIP.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIP.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

GGRP.L
Ранг доходности на риск GGRP.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIP.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDIP.LGGRP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.60

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.89

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.33

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

5.44

+1.82

SDIP.L vs. GGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIP.L на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа GGRP.L равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIP.L и GGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDIP.LGGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.60

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.76

-1.15

Корреляция

Корреляция между SDIP.L и GGRP.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIP.L и GGRP.L

SDIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.


TTM202520242023202220212020201920182017
SDIP.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing
0.00%0.00%6.61%2.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
0.01%0.01%0.54%1.86%2.42%1.60%1.47%1.88%2.13%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SDIP.L и GGRP.L

Максимальная просадка SDIP.L за все время составила -42.74%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIP.L и GGRP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SDIP.LGGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.74%

-22.60%

-20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-9.18%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.67%

-5.80%

-17.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.18%

-2.97%

-24.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.09%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIP.L и GGRP.L

Текущая волатильность для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) составляет 3.94%, в то время как у WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что SDIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDIP.LGGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.35%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

7.60%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

12.75%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

11.93%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

13.54%

+3.00%