Сравнение SDIP.L с FRXD.L
SDIP.L (Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - SDIP.L is a Dividend fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index, while FRXD.L is a Europe Equities fund tracking the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDIP.L returned 12.06%/yr vs 19.51%/yr for FRXD.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SDIP.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for FRXD.L.
Доходность
Сравнение доходности SDIP.L и FRXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDIP.L торгуется в GBP, в то время как FRXD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDIP.L показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у FRXD.L с доходностью 9.10%.
SDIP.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRXD.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.33%
- 6 месяцев
- 8.79%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDIP.L и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 8.60% | 18.63% | 1.62% | 0.39% | -17.07% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 9.10% | 30.65% | 7.63% | 8.12% | 4.03% |
Correlation
The correlation between SDIP.L and FRXD.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIP.L vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
SDIP.L
FRXD.L
Сравнение SDIP.L c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDIP.L | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 4.81 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 10.94 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDIP.L и FRXD.L
Максимальная просадка SDIP.L за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки FRXD.L в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIP.L и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIP.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -29.39% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -3.59% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -8.29% | -9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -3.29% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -3.52% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.58% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIP.L и FRXD.L
Текущая волатильность для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) составляет 2.37%, в то время как у Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что SDIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIP.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 2.72% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 7.09% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 8.92% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 11.34% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 13.38% | +2.60% |
Сравнение комиссий SDIP.L и FRXD.L
SDIP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FRXD.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIP.L и FRXD.L
Дивидендная доходность SDIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности FRXD.L в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.95% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 9.29% | 9.39% | 11.34% | 12.51% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDIP.L and FRXD.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for SDIP.L.
SDIP.L is categorized as Dividend, while FRXD.L is Europe Equities. SDIP.L tracks Solactive Global SuperDividend Index, while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. They also come from different issuers: Global X and Franklin. Their fees differ too: 0.45% for SDIP.L and 0.25% for FRXD.L.
Подберите оптимальное распределение для SDIP.L и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор