Сравнение SDIA.L с SLXX.L
SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and SLXX.L (iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - SDIA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while SLXX.L tracks the Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDIA.L returned 2.40%/yr vs -1.81%/yr for SLXX.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDIA.L и SLXX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDIA.L торгуется в USD, в то время как SLXX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLXX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDIA.L показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у SLXX.L с доходностью -0.33%.
SDIA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- —
SLXX.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- 1.06%
Сравнение доходности по годам SDIA.L и SLXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.79% | 6.17% | 4.99% | 5.64% | -4.49% | -0.70% | 4.50% | 6.12% | 0.82% | 0.92% |
SLXX.L iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | -0.33% | 14.54% | -0.10% | 14.27% | -27.09% | -4.88% | 12.37% | 15.77% | -8.27% | 6.81% |
Correlation
The correlation between SDIA.L and SLXX.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г. | 0.41 |
The correlation between SDIA.L and SLXX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIA.L vs. SLXX.L — Ранг доходности на риск
SDIA.L
SLXX.L
Сравнение SDIA.L c SLXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) и iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDIA.L | SLXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.07 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 0.53 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.33 | 1.38 | +14.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDIA.L | SLXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.39 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | -0.14 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.11 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок SDIA.L и SLXX.L
Максимальная просадка SDIA.L за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки SLXX.L в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIA.L и SLXX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIA.L | SLXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -46.39% | +33.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.02% | -7.02% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | -10.95% | +9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.61% | -45.36% | +37.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -10.21% | +10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -11.95% | +10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 2.72% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIA.L и SLXX.L
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) составляет 0.83%, в то время как у iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что SDIA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIA.L | SLXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 3.08% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 7.49% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 9.70% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 12.84% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.44% | 12.82% | -9.38% |
Сравнение комиссий SDIA.L и SLXX.L
И SDIA.L, и SLXX.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIA.L и SLXX.L
SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLXX.L iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | 4.93% | 4.82% | 4.68% | 4.06% | 2.75% | 2.06% | 2.12% | 2.44% | 2.71% | 2.73% | 2.99% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
SDIA.L and SLXX.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIA.L and SLXX.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
SDIA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while SLXX.L tracks Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index.
Подберите оптимальное распределение для SDIA.L и SLXX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор