Сравнение SDG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SDG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Sustainable Development Index. Фонд был запущен 20 апр. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDG и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 0.65% | 20.19% | -10.09% | 4.59% | -11.51% | -1.20% | 44.36% | 25.38% | -8.32% | 27.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SDG показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
SDG
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDG и VOO
SDG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SDG vs. VOO — Ранг доходности на риск
SDG
VOO
Сравнение SDG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.53 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.55 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 7.31 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.71 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.83 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между SDG и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDG и VOO
Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 1.98% | 2.00% | 1.95% | 1.77% | 1.82% | 1.66% | 0.97% | 1.39% | 2.47% | 2.54% | 1.34% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SDG и VOO
Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.35% | -33.99% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -11.98% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -24.52% | -5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -5.55% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -3.72% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.55% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDG и VOO
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.34% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 9.47% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 18.11% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 16.82% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 17.99% | -1.33% |