PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.47%
12.85%
SDG
VOO

Доходность по периодам

С начала года, SDG показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%.


SDG

С начала года

-6.26%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

-3.88%

1 год

0.09%

5 лет (среднегодовая)

5.62%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


SDGVOO
Коэф-т Шарпа0.042.70
Коэф-т Сортино0.163.60
Коэф-т Омега1.021.50
Коэф-т Кальмара0.033.90
Коэф-т Мартина0.1317.65
Индекс Язвы4.92%1.86%
Дневная вол-ть15.19%12.19%
Макс. просадка-29.20%-33.99%
Текущая просадка-20.87%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDG и VOO

SDG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


SDG
iShares MSCI Global Impact ETF
График комиссии SDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SDG и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDG, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.042.70
Коэффициент Сортино SDG, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.163.60
Коэффициент Омега SDG, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.50
Коэффициент Кальмара SDG, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.033.90
Коэффициент Мартина SDG, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.1317.65
SDG
VOO

Показатель коэффициента Шарпа SDG на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.04
2.70
SDG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDG и VOO

Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SDG
iShares MSCI Global Impact ETF
2.07%1.77%1.82%1.66%0.97%1.39%2.47%2.54%1.34%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SDG и VOO

Максимальная просадка SDG за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.87%
-0.86%
SDG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SDG и VOO

iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.90%
3.99%
SDG
VOO