PortfoliosLab logo
Сравнение SDG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDG и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SDG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.90%
208.47%
SDG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDG:

-0.22

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SDG:

-0.19

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SDG:

0.98

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SDG:

-0.13

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SDG:

-0.40

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SDG:

10.00%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SDG:

17.96%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SDG:

-30.35%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SDG:

-23.48%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SDG показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


SDG

С начала года

0.81%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-10.10%

1 год

-4.08%

5 лет

4.75%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDG и VOO

SDG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии SDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDG: 0.49%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDG
Ранг риск-скорректированной доходности SDG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDG, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDG: -0.22
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SDG, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDG: -0.19
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SDG, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDG: 0.98
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SDG, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDG: -0.13
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SDG, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDG: -0.40
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SDG на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.54
SDG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDG и VOO

Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDG
iShares MSCI Global Impact ETF
1.93%1.95%1.77%1.82%1.66%0.97%1.39%2.47%2.54%1.34%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SDG и VOO

Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.48%
-9.90%
SDG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SDG и VOO

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) составляет 9.86%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что SDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.86%
13.96%
SDG
VOO