PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDG с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SDG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Sustainable Impact Index. Фонд был запущен 20 апр. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDG или VOO.

Корреляция

Корреляция между SDG и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SDG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDG:

-0.35

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

SDG:

-0.26

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

SDG:

0.97

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

SDG:

-0.16

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

SDG:

-0.47

VOO:

3.05

Индекс Язвы

SDG:

10.50%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

SDG:

17.99%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

SDG:

-30.35%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SDG:

-20.16%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, SDG показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.08%.

SDG

С начала года

5.18%

1 месяц

6.09%

6 месяцев

1.03%

1 год

-6.25%

5 лет

5.84%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDG и VOO

SDG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SDG
iShares MSCI Global Impact ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDG
Ранг риск-скорректированной доходности SDG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDG на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDG и VOO

Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDG
iShares MSCI Global Impact ETF		1.85%1.95%1.77%1.82%1.66%0.97%1.39%2.47%2.54%1.34%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SDG и VOO

Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDG и VOO

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) составляет 4.09%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что SDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...