PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDCP с WINC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDCP с WINC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Western Asset Short Duration Income ETF (WINC).

SDCP и WINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. WINC - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDCP или WINC.

Корреляция

Корреляция между SDCP и WINC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SDCP и WINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Western Asset Short Duration Income ETF (WINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDCP:

2.97

WINC:

2.93

Коэф-т Сортино

SDCP:

4.61

WINC:

4.59

Коэф-т Омега

SDCP:

1.70

WINC:

1.65

Коэф-т Кальмара

SDCP:

7.99

WINC:

6.17

Коэф-т Мартина

SDCP:

26.15

WINC:

20.40

Индекс Язвы

SDCP:

0.23%

WINC:

0.30%

Дневная вол-ть

SDCP:

2.01%

WINC:

2.03%

Макс. просадка

SDCP:

-0.83%

WINC:

-17.36%

Текущая просадка

SDCP:

-0.08%

WINC:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, SDCP показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у WINC с доходностью 2.23%.

SDCP

С начала года

1.87%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.56%

1 год

5.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WINC

С начала года

2.23%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.92%

1 год

5.89%

5 лет

3.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDCP и WINC

SDCP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WINC в 0.29%.

SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF
WINC
Western Asset Short Duration Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDCP и WINC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCP
Ранг риск-скорректированной доходности SDCP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDCP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
WINC
Ранг риск-скорректированной доходности WINC, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDCP c WINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Western Asset Short Duration Income ETF (WINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDCP на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WINC равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCP и WINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCP и WINC

Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности WINC в 4.81%

TTM202420232022202120202019
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.45%5.67%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
WINC
Western Asset Short Duration Income ETF		4.81%4.92%4.35%2.49%1.95%3.90%3.72%

Просадки

Сравнение просадок SDCP и WINC

Максимальная просадка SDCP за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки WINC в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и WINC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDCP и WINC

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что SDCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...