PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDCP с WINC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDCP с WINC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Western Asset Short Duration Income ETF (WINC).

SDCP и WINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. WINC - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDCP или WINC.

Корреляция

Корреляция между SDCP и WINC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SDCP и WINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Western Asset Short Duration Income ETF (WINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.53%
10.27%
SDCP
WINC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDCP:

3.11

WINC:

3.21

Коэф-т Сортино

SDCP:

4.87

WINC:

4.99

Коэф-т Омега

SDCP:

1.73

WINC:

1.71

Коэф-т Кальмара

SDCP:

8.55

WINC:

3.84

Коэф-т Мартина

SDCP:

28.17

WINC:

22.38

Индекс Язвы

SDCP:

0.23%

WINC:

0.30%

Дневная вол-ть

SDCP:

2.06%

WINC:

2.07%

Макс. просадка

SDCP:

-0.83%

WINC:

-17.36%

Текущая просадка

SDCP:

-0.16%

WINC:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SDCP показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у WINC с доходностью 2.08%.

SDCP

С начала года

1.63%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

2.36%

1 год

6.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WINC

С начала года

2.08%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.71%

1 год

6.73%

5 лет

3.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDCP и WINC

SDCP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WINC в 0.29%.

SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF
График комиссии SDCP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDCP: 0.35%
WINC
Western Asset Short Duration Income ETF
График комиссии WINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WINC: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDCP и WINC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCP
Ранг риск-скорректированной доходности SDCP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDCP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
WINC
Ранг риск-скорректированной доходности WINC, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDCP c WINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Western Asset Short Duration Income ETF (WINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SDCP, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDCP: 3.11
WINC: 3.21
Коэффициент Сортино SDCP, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDCP: 4.87
WINC: 4.99
Коэффициент Омега SDCP, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDCP: 1.73
WINC: 1.71
Коэффициент Кальмара SDCP, с текущим значением в 8.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDCP: 8.55
WINC: 6.68
Коэффициент Мартина SDCP, с текущим значением в 28.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDCP: 28.17
WINC: 22.38

Показатель коэффициента Шарпа SDCP на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WINC равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCP и WINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.402.602.803.003.203.403.60December2025FebruaryMarchApril
3.11
3.21
SDCP
WINC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCP и WINC

Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности WINC в 4.82%

TTM202420232022202120202019
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.47%5.67%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
WINC
Western Asset Short Duration Income ETF		4.82%4.92%4.35%2.49%1.95%3.90%3.72%

Просадки

Сравнение просадок SDCP и WINC

Максимальная просадка SDCP за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки WINC в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и WINC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16%
0
SDCP
WINC

Волатильность

Сравнение волатильности SDCP и WINC

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) составляет 0.95%, в то время как у Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что SDCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95%
1.10%
SDCP
WINC