PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCWX.DE с XDWH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCWX.DE с XDWH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE).

SCWX.DE и XDWH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCWX.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. XDWH.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCWX.DE и XDWH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCWX.DE и XDWH.DE

2026 (YTD)20252024
SCWX.DE
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C		-0.63%9.28%-0.55%
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-2.47%2.21%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, SCWX.DE показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у XDWH.DE с доходностью -2.47%.

SCWX.DE

1 день
2.27%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.94%
1 год
13.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWH.DE

1 день
1.29%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
5.35%
1 год
-1.28%
3 года*
3.62%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SCWX.DE:
SCWX.DE с III.LSCWX.DE с GERD.DESCWX.DE с IB01.LSCWX.DE с SPYI.DESCWX.DE с IUSQ.DESCWX.DE с VGWD.DESCWX.DE с SPP2.DE
Часто сравнивают с XDWH.DE:
XDWH.DE с XLVXDWH.DE с LYPE.DEXDWH.DE с IXJXDWH.DE с VUAA.LXDWH.DE с XNAS.DEXDWH.DE с HEAW.LXDWH.DE с AIAI.L

Сравнение комиссий SCWX.DE и XDWH.DE

SCWX.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XDWH.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C
SCWX.DE
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C

Доходность на риск

SCWX.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCWX.DE
Ранг доходности на риск SCWX.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCWX.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCWX.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCWX.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCWX.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCWX.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XDWH.DE
Ранг доходности на риск XDWH.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCWX.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCWX.DEXDWH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

-0.08

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.01

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.00

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.01

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

0.01

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCWX.DE vs. XDWH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCWX.DE на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа XDWH.DE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCWX.DE и XDWH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCWX.DEXDWH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.08

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между SCWX.DE и XDWH.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCWX.DE и XDWH.DE

Ни SCWX.DE, ни XDWH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SCWX.DE и XDWH.DE

Максимальная просадка SCWX.DE за все время составила -21.73%, что меньше максимальной просадки XDWH.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCWX.DE и XDWH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SCWX.DEXDWH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.73%

-26.08%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-13.28%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-8.97%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.72%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

5.71%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SCWX.DE и XDWH.DE

Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что SCWX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCWX.DEXDWH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.04%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

9.29%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

16.42%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

13.28%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

14.71%

+1.25%