Сравнение SCRYY с NSGRX

С начала года, SCRYY показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у NSGRX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции SCRYY уступали акциям NSGRX по среднегодовой доходности: 5.92% против 9.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SCOR PK (SCRYY) и Northern Small Cap Core Fund (NSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCRYY на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа NSGRX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCRYY и NSGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SCRYY и NSGRX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SCRYY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности NSGRX в 15.53%

Максимальная просадка SCRYY за все время составила -67.49%, примерно равная максимальной просадке NSGRX в -64.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRYY и NSGRX.

SCOR PK (SCRYY) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что SCRYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.