PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCRYY с NSGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCRYY с NSGRX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SCOR PK (SCRYY) и Northern Small Cap Core Fund (NSGRX).

NSGRX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCRYY или NSGRX.

Корреляция

Корреляция между SCRYY и NSGRX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SCRYY и NSGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SCOR PK (SCRYY) и Northern Small Cap Core Fund (NSGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCRYY:

0.02

NSGRX:

-0.53

Коэф-т Сортино

SCRYY:

0.30

NSGRX:

-0.51

Коэф-т Омега

SCRYY:

1.05

NSGRX:

0.92

Коэф-т Кальмара

SCRYY:

-0.00

NSGRX:

-0.33

Коэф-т Мартина

SCRYY:

-0.01

NSGRX:

-0.84

Индекс Язвы

SCRYY:

25.42%

NSGRX:

16.22%

Дневная вол-ть

SCRYY:

46.35%

NSGRX:

27.25%

Макс. просадка

SCRYY:

-94.49%

NSGRX:

-70.35%

Текущая просадка

SCRYY:

-57.52%

NSGRX:

-31.56%

Доходность по периодам

С начала года, SCRYY показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у NSGRX с доходностью -5.29%. За последние 10 лет акции SCRYY превзошли акции NSGRX по среднегодовой доходности: 4.36% против 1.56% соответственно.

SCRYY

С начала года

31.53%

1 месяц

14.66%

6 месяцев

48.45%

1 год

0.82%

5 лет

11.31%

10 лет

4.36%

NSGRX

С начала года

-5.29%

1 месяц

9.80%

6 месяцев

-23.91%

1 год

-14.30%

5 лет

4.72%

10 лет

1.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCRYY и NSGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCRYY
Ранг риск-скорректированной доходности SCRYY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCRYY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRYY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRYY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRYY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRYY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
NSGRX
Ранг риск-скорректированной доходности NSGRX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSGRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSGRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSGRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSGRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSGRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCRYY c NSGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SCOR PK (SCRYY) и Northern Small Cap Core Fund (NSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCRYY на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа NSGRX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCRYY и NSGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCRYY и NSGRX

Дивидендная доходность SCRYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что больше доходности NSGRX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCRYY
SCOR PK		12.90%7.96%5.13%8.39%6.82%5.99%4.66%4.37%4.48%4.96%4.20%5.82%
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund		1.27%1.21%2.02%0.24%0.55%0.75%0.74%0.70%0.15%0.58%0.60%0.53%

Просадки

Сравнение просадок SCRYY и NSGRX

Максимальная просадка SCRYY за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки NSGRX в -70.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRYY и NSGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCRYY и NSGRX

SCOR PK (SCRYY) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что SCRYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...