Сравнение SCO с SOXL
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.92%/yr vs 49.69%/yr for SOXL. Their -0.21 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SCO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности SCO и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -60.59%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 214.23%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -38.92% против 49.69% соответственно.
SCO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -12.31%
- 6 месяцев
- -50.78%
- С начала года
- -60.59%
- 1 год
- -54.84%
- 3 года*
- -26.14%
- 5 лет*
- -39.42%
- 10 лет*
- -38.92%
- Всё время*
- -25.53%
SOXL
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -32.15%
- 6 месяцев
- 148.30%
- С начала года
- 214.23%
- 1 год
- 438.78%
- 3 года*
- 75.53%
- 5 лет*
- 23.89%
- 10 лет*
- 49.69%
- Всё время*
- 39.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $146.92M | $131.80M | $228.32M | |
| $11.18B | $10.48B | $11.81B |
Сравнение доходности по годам SCO и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -60.59% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 214.23% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between SCO and SOXL is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.21 |
The correlation between SCO and SOXL shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SCO
SOXL
Сравнение SCO c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.39 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 6.37 | -7.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 21.05 | -22.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и SOXL
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -90.46% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -69.42% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | -87.88% | +13.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -90.46% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.50% | -90.46% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -56.09% | -43.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.29% | -35.02% | -50.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.96% | 20.98% | +21.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и SOXL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 24.86%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 51.57%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.86% | 51.57% | -26.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.94% | 115.92% | -64.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.89% | 131.99% | -72.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.44% | 113.61% | -53.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.91% | 102.32% | -30.41% |
Сравнение комиссий SCO и SOXL
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и SOXL
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
SCO and SOXL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (51.57%) compared to SCO (24.86%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 49.69% vs -38.92% for SCO. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SCO has been the lower-risk option at 24.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 49.69% return vs -38.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.
SOXL has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for SCO.
SCO is categorized as Oil & Gas, while SOXL is Leveraged Equities. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while SOXL tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор