PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCO с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCO с SOXL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

SCO и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCO или SOXL.

Корреляция

Корреляция между SCO и SOXL составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SCO и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCO:

0.28

SOXL:

-0.42

Коэф-т Сортино

SCO:

0.79

SOXL:

0.09

Коэф-т Омега

SCO:

1.09

SOXL:

1.01

Коэф-т Кальмара

SCO:

0.15

SOXL:

-0.60

Коэф-т Мартина

SCO:

1.00

SOXL:

-0.97

Индекс Язвы

SCO:

15.06%

SOXL:

54.70%

Дневная вол-ть

SCO:

51.22%

SOXL:

129.80%

Макс. просадка

SCO:

-99.50%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

SCO:

-99.36%

SOXL:

-73.83%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность 12.53%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -31.68%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -28.73% против 23.98% соответственно.

SCO

С начала года

12.53%

1 месяц

-10.27%

6 месяцев

1.93%

1 год

14.22%

5 лет

-51.68%

10 лет

-28.73%

SOXL

С начала года

-31.68%

1 месяц

81.82%

6 месяцев

-40.92%

1 год

-54.46%

5 лет

17.30%

10 лет

23.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCO и SOXL

SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCO и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCO, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCO c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и SOXL

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		1.89%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCO и SOXL

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.50%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и SOXL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 16.65%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 33.03%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...