PortfoliosLab logo
Сравнение SCO с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCO и SOXL составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности SCO и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.87%
1,946.77%
SCO
SOXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCO:

0.53

SOXL:

-0.49

Коэф-т Сортино

SCO:

1.09

SOXL:

-0.20

Коэф-т Омега

SCO:

1.13

SOXL:

0.97

Коэф-т Кальмара

SCO:

0.26

SOXL:

-0.72

Коэф-т Мартина

SCO:

1.75

SOXL:

-1.22

Индекс Язвы

SCO:

14.94%

SOXL:

51.86%

Дневная вол-ть

SCO:

49.56%

SOXL:

128.38%

Макс. просадка

SCO:

-99.50%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

SCO:

-99.33%

SOXL:

-82.64%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -54.67%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -29.07% против 19.62% соответственно.


SCO

С начала года

16.43%

1 месяц

13.87%

6 месяцев

13.28%

1 год

27.84%

5 лет

-53.54%

10 лет

-29.07%

SOXL

С начала года

-54.67%

1 месяц

-34.33%

6 месяцев

-64.81%

1 год

-66.67%

5 лет

8.79%

10 лет

19.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCO и SOXL

SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.


График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXL: 0.99%
График комиссии SCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCO и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCO c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCO, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCO: 0.53
SOXL: -0.49
Коэффициент Сортино SCO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCO: 1.09
SOXL: -0.20
Коэффициент Омега SCO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCO: 1.13
SOXL: 0.97
Коэффициент Кальмара SCO, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCO: 0.26
SOXL: -0.72
Коэффициент Мартина SCO, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCO: 1.75
SOXL: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
-0.49
SCO
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и SOXL

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
2.84%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCO и SOXL

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.50%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.13%
-82.64%
SCO
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и SOXL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 23.53%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 76.00%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.53%
76.00%
SCO
SOXL