PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCO с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCO с SOXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

SCO и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCO и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCO и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-55.18%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -55.18%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -39.82% против 41.10% соответственно.

SCO

1 день
5.65%
1 месяц
-31.91%
С начала года
-55.18%
6 месяцев
-50.11%
1 год
-47.55%
3 года*
-29.63%
5 лет*
-41.92%
10 лет*
-39.82%

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с ERX
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий SCO и SOXL

SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

SCO vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCOSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

1.93

-2.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

2.46

-3.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.35

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

4.64

-5.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.71

14.09

-15.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCO vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCOSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

1.93

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.05

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.42

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.36

-0.72

Корреляция

Корреляция между SCO и SOXL составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и SOXL

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Просадки

Сравнение просадок SCO и SOXL

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

SCOSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-90.46%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.46%

-49.26%

-17.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.53%

-90.46%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-90.46%

-9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-27.28%

-72.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.03%

-35.34%

-49.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.84%

16.23%

+11.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и SOXL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 24.45%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCOSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.45%

38.35%

-13.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.35%

79.93%

-39.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.03%

119.50%

-62.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.08%

105.40%

-46.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.93%

97.72%

-25.79%