Сравнение SCO с JEPQ
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCO returned -37.96%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности SCO и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -68.52%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.
SCO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -68.52%
- 6 месяцев
- -67.29%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- -37.96%
- 5 лет*
- -42.81%
- 10 лет*
- -38.69%
JEPQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCO и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -68.52% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -1.45% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.54% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Correlation
The correlation between SCO and JEPQ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | -0.04 |
The correlation between SCO and JEPQ shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
SCO
JEPQ
Сравнение SCO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCO | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.49 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.31 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | 16.22 | -18.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 2.49 | -3.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 1.00 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок SCO и JEPQ
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -20.07% | -79.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -8.82% | -63.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.85% | -20.07% | -59.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -0.10% | -99.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.17% | -3.42% | -81.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.60% | 1.79% | +32.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и JEPQ
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 1.26% | +18.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.60% | 9.07% | +36.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.64% | 11.73% | +44.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.74% | 16.61% | +43.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.95% | 16.61% | +55.34% |
Сравнение комиссий SCO и JEPQ
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и JEPQ
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.07% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCO and JEPQ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.05%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 20.92% vs -37.96% for SCO. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.92% return vs -37.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 0.00% for SCO.
SCO is categorized as Leveraged Commodities, while JEPQ is Nasdaq-100. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор