Сравнение SCO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
SCO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCO или JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности SCO и JEPQ
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -14.46%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 22.51%.
SCO
-14.46%
-4.59%
7.98%
-2.99%
-42.09%
-26.98%
JEPQ
22.51%
2.70%
9.38%
26.60%
N/A
N/A
Основные характеристики
| SCO | JEPQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 0.12 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | -0.32 | 10.88 |
| Индекс Язвы | 21.20% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 46.91% | 12.33% |
| Макс. просадка | -99.50% | -16.82% |
| Текущая просадка | -99.40% | -0.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCO и JEPQ
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между SCO и JEPQ составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и JEPQ
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.41% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок SCO и JEPQ
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.50%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и JEPQ
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.