PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCO с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCO с JEPQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

SCO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCO или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между SCO и JEPQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCO:

0.39

JEPQ:

0.42

Коэф-т Сортино

SCO:

0.84

JEPQ:

0.77

Коэф-т Омега

SCO:

1.10

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

SCO:

0.17

JEPQ:

0.46

Коэф-т Мартина

SCO:

1.12

JEPQ:

1.61

Индекс Язвы

SCO:

15.14%

JEPQ:

5.70%

Дневная вол-ть

SCO:

51.26%

JEPQ:

20.26%

Макс. просадка

SCO:

-99.50%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

SCO:

-99.33%

JEPQ:

-7.42%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -3.17%.

SCO

С начала года

17.43%

1 месяц

-3.54%

6 месяцев

3.65%

1 год

19.77%

5 лет

-50.35%

10 лет

-29.00%

JEPQ

С начала года

-3.17%

1 месяц

8.98%

6 месяцев

-0.15%

1 год

8.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCO и JEPQ

SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCO и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и JEPQ

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%.

TTM202420232022
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.30%9.65%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок SCO и JEPQ

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.50%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и JEPQ

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...