PortfoliosLab logo
Сравнение SCO с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCO и JEPQ составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности SCO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.60%
38.02%
SCO
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCO:

0.53

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

SCO:

1.09

JEPQ:

0.76

Коэф-т Омега

SCO:

1.13

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

SCO:

0.26

JEPQ:

0.45

Коэф-т Мартина

SCO:

1.75

JEPQ:

1.72

Индекс Язвы

SCO:

14.94%

JEPQ:

5.25%

Дневная вол-ть

SCO:

49.56%

JEPQ:

20.45%

Макс. просадка

SCO:

-99.50%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

SCO:

-99.33%

JEPQ:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -6.90%.


SCO

С начала года

16.43%

1 месяц

13.87%

6 месяцев

13.28%

1 год

27.84%

5 лет

-53.54%

10 лет

-29.07%

JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-2.76%

1 год

9.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCO и JEPQ

SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


График комиссии SCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCO: 0.95%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCO и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCO, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCO: 0.53
JEPQ: 0.44
Коэффициент Сортино SCO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCO: 1.09
JEPQ: 0.76
Коэффициент Омега SCO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCO: 1.13
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара SCO, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCO: 0.49
JEPQ: 0.45
Коэффициент Мартина SCO, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCO: 1.75
JEPQ: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.44
SCO
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и JEPQ

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%.


TTM202420232022
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.29%9.66%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок SCO и JEPQ

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.50%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.28%
-10.99%
SCO
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и JEPQ

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 23.53% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.53%
14.72%
SCO
JEPQ