Сравнение SCO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
SCO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCO и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCO и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -55.18% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -1.45% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -55.18%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
SCO
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -31.91%
- С начала года
- -55.18%
- 6 месяцев
- -50.11%
- 1 год
- -47.55%
- 3 года*
- -29.63%
- 5 лет*
- -41.92%
- 10 лет*
- -39.82%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCO и JEPQ
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
SCO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
SCO
JEPQ
Сравнение SCO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCO | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 1.09 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.66 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.82 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 8.93 | -10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.09 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.84 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между SCO и JEPQ составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и JEPQ
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок SCO и JEPQ
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -20.07% | -79.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.46% | -11.58% | -54.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | -4.89% | -94.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.03% | -3.55% | -81.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.84% | 2.36% | +25.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и JEPQ
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.45% | 6.08% | +18.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.35% | 10.52% | +29.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 18.54% | +38.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 16.91% | +42.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.93% | 16.91% | +55.02% |