Сравнение SCO с JEPQ
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCO returned -32.51%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности SCO и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
JEPQ
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCO и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -9.83% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.89% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between SCO and JEPQ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | -0.04 |
The correlation between SCO and JEPQ shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
SCO
JEPQ
Сравнение SCO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.39 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 10.98 | -12.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и JEPQ
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -20.07% | -79.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -8.82% | -63.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | -20.07% | -54.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -2.57% | -97.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.25% | -3.37% | -81.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 1.92% | +38.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и JEPQ
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 5.76% | +15.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.34% | 11.42% | +37.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 13.83% | +44.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 16.82% | +43.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 16.82% | +54.97% |
Сравнение комиссий SCO и JEPQ
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и JEPQ
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.57% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCO and JEPQ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to JEPQ (5.76%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 18.48% vs -32.51% for SCO. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 18.48% return vs -32.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.57%, compared with 0.00% for SCO.
SCO is categorized as Oil & Gas, while JEPQ is Nasdaq-100. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор