Сравнение SCMBX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
SCMBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 окт. 1976 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SCMBX и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCMBX и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMBX DWS Managed Municipal Bond Fund | 0.04% | 3.21% | 2.52% | 6.64% | -12.83% | 2.09% | 4.72% | 8.93% | 0.21% | 5.58% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SCMBX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции SCMBX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 1.79% против 21.74% соответственно.
SCMBX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.79%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCMBX и IYW
SCMBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
SCMBX vs. IYW — Ранг доходности на риск
SCMBX
IYW
Сравнение SCMBX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCMBX | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.13 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.73 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.77 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 5.68 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCMBX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.13 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.62 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.87 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.30 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между SCMBX и IYW составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMBX и IYW
Дивидендная доходность SCMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMBX DWS Managed Municipal Bond Fund | 4.87% | 4.46% | 3.49% | 2.64% | 2.36% | 3.27% | 3.57% | 4.32% | 3.42% | 3.31% | 3.87% | 3.99% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок SCMBX и IYW
Максимальная просадка SCMBX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMBX и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCMBX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -81.90% | +63.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -17.81% | +12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -39.44% | +21.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.17% | -39.44% | +21.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -12.65% | +10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -34.87% | +32.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 5.55% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCMBX и IYW
Текущая волатильность для DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) составляет 1.33%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что SCMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCMBX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 8.23% | -6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 15.99% | -14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 26.92% | -21.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 25.78% | -21.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 24.98% | -20.68% |