PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCMB с TBIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCMB и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.41%
2.53%
SCMB
TBIL

Доходность по периодам

С начала года, SCMB показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 4.80%.


SCMB

С начала года

3.12%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

3.41%

1 год

7.40%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TBIL

С начала года

4.80%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.52%

1 год

5.45%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SCMBTBIL
Коэф-т Шарпа1.8914.46
Коэф-т Сортино2.7175.48
Коэф-т Омега1.3722.14
Коэф-т Кальмара3.01269.06
Коэф-т Мартина9.771,229.88
Индекс Язвы0.79%0.00%
Дневная вол-ть4.07%0.38%
Макс. просадка-5.62%-0.10%
Текущая просадка-0.87%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCMB и TBIL

SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SCMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между SCMB и TBIL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCMB c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCMB, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.8914.46
Коэффициент Сортино SCMB, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.7175.48
Коэффициент Омега SCMB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.3722.14
Коэффициент Кальмара SCMB, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.01269.06
Коэффициент Мартина SCMB, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.771,229.88
SCMB
TBIL

Показатель коэффициента Шарпа SCMB на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 14.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMB и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.89
14.46
SCMB
TBIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMB и TBIL

Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности TBIL в 5.38%


TTM20232022
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
4.48%4.38%0.92%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
5.38%5.00%1.10%

Просадки

Сравнение просадок SCMB и TBIL

Максимальная просадка SCMB за все время составила -5.62%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и TBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
0
SCMB
TBIL

Волатильность

Сравнение волатильности SCMB и TBIL

Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SCMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
0.10%
SCMB
TBIL