PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCMB с TBIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCMBTBIL
Дох-ть с нач. г.2.36%4.65%
Дох-ть за 1 год8.85%5.45%
Коэф-т Шарпа2.1714.65
Коэф-т Сортино3.2079.65
Коэф-т Омега1.4424.24
Коэф-т Кальмара3.16272.19
Коэф-т Мартина12.241,245.08
Индекс Язвы0.75%0.00%
Дневная вол-ть4.24%0.37%
Макс. просадка-5.40%-0.10%
Текущая просадка-1.91%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между SCMB и TBIL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SCMB и TBIL

С начала года, SCMB показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 4.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
2.51%
SCMB
TBIL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCMB и TBIL

SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SCMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCMB c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCMB, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCMB, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCMB, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCMB, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCMB, с текущим значением в 12.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.24
TBIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBIL, с текущим значением в 14.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0014.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TBIL, с текущим значением в 79.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0079.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TBIL, с текущим значением в 24.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.0024.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TBIL, с текущим значением в 272.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00272.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TBIL, с текущим значением в 1245.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001,245.08

Сравнение коэффициента Шарпа SCMB и TBIL

Показатель коэффициента Шарпа SCMB на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 14.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMB и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
14.65
SCMB
TBIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMB и TBIL

Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности TBIL в 5.39%


TTM20232022
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
5.91%4.64%0.80%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
5.39%5.00%1.10%

Просадки

Сравнение просадок SCMB и TBIL

Максимальная просадка SCMB за все время составила -5.40%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и TBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.91%
0
SCMB
TBIL

Волатильность

Сравнение волатильности SCMB и TBIL

Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что SCMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95%
0.11%
SCMB
TBIL