Сравнение SCMB с OPCAX
SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) and OPCAX (Invesco California Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, SCMB returned 3.37%/yr vs 3.70%/yr for OPCAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCMB charges 0.03%/yr vs 0.75%/yr for OPCAX.
Доходность
Сравнение доходности SCMB и OPCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCMB показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у OPCAX с доходностью 1.71%.
SCMB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPCAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам SCMB и OPCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 1.07% | 3.78% | 0.91% | 5.86% | 3.05% |
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 1.71% | 2.59% | 2.86% | 6.86% | 3.67% |
Correlation
The correlation between SCMB and OPCAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between SCMB and OPCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCMB vs. OPCAX — Ранг доходности на риск
SCMB
OPCAX
Сравнение SCMB c OPCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Invesco California Municipal Fund (OPCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCMB | OPCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.45 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.41 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 7.80 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCMB | OPCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.00 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.97 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SCMB и OPCAX
Максимальная просадка SCMB за все время составила -6.13%, что меньше максимальной просадки OPCAX в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и OPCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCMB | OPCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.13% | -47.36% | +41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -3.25% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.57% | -8.46% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -4.30% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.17% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCMB и OPCAX
Текущая волатильность для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) составляет 1.04%, в то время как у Invesco California Municipal Fund (OPCAX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что SCMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCMB | OPCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.51% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 2.73% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 3.96% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 5.46% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 5.12% | -0.96% |
Сравнение комиссий SCMB и OPCAX
SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии OPCAX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMB и OPCAX
Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности OPCAX в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 2.76% | 4.76% | 4.19% | 3.06% | 2.86% | 3.05% | 3.15% | 3.64% | 3.71% | 4.59% | 4.92% | 5.48% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.54% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCMB and OPCAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPCAX has higher volatility (1.51%) compared to SCMB (1.04%). In terms of maximum drawdown, SCMB dropped -6.13% vs OPCAX's -47.36%.
SCMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCMB и OPCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор