Сравнение SCMB с OPCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Invesco California Municipal Fund (OPCAX).
SCMB - это пассивный фонд от Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCMB или OPCAX.
Основные характеристики
| SCMB | OPCAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.88% | 3.32% |
| Дох-ть за 1 год | 7.29% | 9.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.90 |
| Дневная вол-ть | 4.29% | 5.08% |
| Макс. просадка | -6.13% | -47.36% |
| Текущая просадка | -0.04% | -1.67% |
Корреляция
Корреляция между SCMB и OPCAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCMB и OPCAX
С начала года, SCMB показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у OPCAX с доходностью 3.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCMB и OPCAX
SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии OPCAX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCMB c OPCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Invesco California Municipal Fund (OPCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMB и OPCAX
Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности OPCAX в 3.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.27% | 3.10% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 3.73% | 3.71% | 3.50% | 3.06% | 3.12% | 3.44% | 3.71% | 4.59% | 5.37% | 5.48% | 6.17% | 6.56% |
Просадки
Сравнение просадок SCMB и OPCAX
Максимальная просадка SCMB за все время составила -6.13%, что меньше максимальной просадки OPCAX в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и OPCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCMB и OPCAX
Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Invesco California Municipal Fund (OPCAX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что SCMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.