PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCMB с OPCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCMB и OPCAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SCMB с OPCAX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Invesco California Municipal Fund (OPCAX).

SCMB - это пассивный фонд от Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCMB или OPCAX.

Доходность

Сравнение доходности SCMB и OPCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Invesco California Municipal Fund (OPCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCMB:

0.29

OPCAX:

0.01

Коэф-т Сортино

SCMB:

0.33

OPCAX:

-0.01

Коэф-т Омега

SCMB:

1.05

OPCAX:

1.00

Коэф-т Кальмара

SCMB:

0.24

OPCAX:

-0.03

Коэф-т Мартина

SCMB:

0.71

OPCAX:

-0.12

Индекс Язвы

SCMB:

1.63%

OPCAX:

2.42%

Дневная вол-ть

SCMB:

4.87%

OPCAX:

6.93%

Макс. просадка

SCMB:

-6.13%

OPCAX:

-47.35%

Текущая просадка

SCMB:

-3.10%

OPCAX:

-6.08%

Доходность по периодам

С начала года, SCMB показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у OPCAX с доходностью -3.67%.

SCMB

С начала года

-1.53%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-2.63%

1 год

1.41%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OPCAX

С начала года

-3.67%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

-5.01%

1 год

0.08%

3 года

1.02%

5 лет

0.61%

10 лет

3.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Municipal Bond ETF

Invesco California Municipal Fund

Сравнение комиссий SCMB и OPCAX

SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии OPCAX в 0.75%.

OPCAX
Invesco California Municipal Fund
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCMB и OPCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMB
Ранг риск-скорректированной доходности SCMB, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCMB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
OPCAX
Ранг риск-скорректированной доходности OPCAX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPCAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPCAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPCAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCMB c OPCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Invesco California Municipal Fund (OPCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCMB на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа OPCAX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMB и OPCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMB и OPCAX

Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности OPCAX в 4.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.28%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPCAX
Invesco California Municipal Fund		4.11%3.87%3.67%3.45%3.06%3.12%3.44%3.71%4.59%5.37%5.48%6.17%

Просадки

Сравнение просадок SCMB и OPCAX

Максимальная просадка SCMB за все время составила -6.13%, что меньше максимальной просадки OPCAX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и OPCAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SCMB и OPCAX

Текущая волатильность для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) составляет 0.99%, в то время как у Invesco California Municipal Fund (OPCAX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что SCMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...