Сравнение SCMB с OPCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Invesco California Municipal Fund (OPCAX).
SCMB - это пассивный фонд от Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCMB или OPCAX.
Основные характеристики
| SCMB | OPCAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.77% | 2.51% |
| Дох-ть за 1 год | 9.07% | 10.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.76 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 11.39 | 12.06 |
| Индекс Язвы | 0.76% | 0.87% |
| Дневная вол-ть | 4.19% | 4.28% |
| Макс. просадка | -5.62% | -47.36% |
| Текущая просадка | -1.22% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между SCMB и OPCAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCMB и OPCAX
С начала года, SCMB показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у OPCAX с доходностью 2.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCMB и OPCAX
SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии OPCAX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCMB c OPCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Invesco California Municipal Fund (OPCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMB и OPCAX
Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности OPCAX в 3.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 5.02% | 4.13% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 3.85% | 3.67% | 3.45% | 3.06% | 3.12% | 3.44% | 3.71% | 4.59% | 5.37% | 5.48% | 6.17% | 6.56% |
Просадки
Сравнение просадок SCMB и OPCAX
Максимальная просадка SCMB за все время составила -5.62%, что меньше максимальной просадки OPCAX в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и OPCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCMB и OPCAX
Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Invesco California Municipal Fund (OPCAX) имеют волатильность 2.09% и 2.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.