Сравнение SCMB с OPCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Invesco California Municipal Fund (OPCAX).
SCMB - это пассивный фонд от Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCMB или OPCAX.
Доходность
Сравнение доходности SCMB и OPCAX
Доходность по периодам
С начала года, SCMB показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у OPCAX с доходностью 2.76%.
SCMB
3.24%
0.37%
3.67%
7.43%
N/A
N/A
OPCAX
2.76%
-0.17%
3.21%
8.47%
1.60%
3.66%
Основные характеристики
| SCMB | OPCAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.65 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.94 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 9.55 | 9.69 |
| Индекс Язвы | 0.79% | 0.90% |
| Дневная вол-ть | 4.06% | 4.13% |
| Макс. просадка | -5.62% | -47.36% |
| Текущая просадка | -0.76% | -2.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCMB и OPCAX
SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии OPCAX в 0.75%.
Корреляция
Корреляция между SCMB и OPCAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCMB c OPCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Invesco California Municipal Fund (OPCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMB и OPCAX
Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности OPCAX в 3.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 4.76% | 4.46% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 3.84% | 3.67% | 3.45% | 3.06% | 3.12% | 3.44% | 3.71% | 4.59% | 5.37% | 5.48% | 6.17% | 6.56% |
Просадки
Сравнение просадок SCMB и OPCAX
Максимальная просадка SCMB за все время составила -5.62%, что меньше максимальной просадки OPCAX в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и OPCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCMB и OPCAX
Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Invesco California Municipal Fund (OPCAX) имеют волатильность 1.95% и 1.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.