PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCMB с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCMB и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.41%
2.97%
SCMB
BND

Доходность по периодам

С начала года, SCMB показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.83%.


SCMB

С начала года

3.12%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

3.41%

1 год

7.40%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BND

С начала года

1.83%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

2.96%

1 год

6.48%

5 лет (среднегодовая)

-0.28%

10 лет (среднегодовая)

1.41%

Основные характеристики


SCMBBND
Коэф-т Шарпа1.891.17
Коэф-т Сортино2.711.71
Коэф-т Омега1.371.20
Коэф-т Кальмара3.010.45
Коэф-т Мартина9.773.85
Индекс Язвы0.79%1.72%
Дневная вол-ть4.07%5.66%
Макс. просадка-5.62%-18.84%
Текущая просадка-0.87%-8.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCMB и BND

И SCMB, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
График комиссии SCMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SCMB и BND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCMB c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCMB, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.891.17
Коэффициент Сортино SCMB, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.711.71
Коэффициент Омега SCMB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.20
Коэффициент Кальмара SCMB, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.011.79
Коэффициент Мартина SCMB, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.773.85
SCMB
BND

Показатель коэффициента Шарпа SCMB на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMB и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.89
1.17
SCMB
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMB и BND

Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
4.48%4.38%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок SCMB и BND

Максимальная просадка SCMB за все время составила -5.62%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
-3.33%
SCMB
BND

Волатильность

Сравнение волатильности SCMB и BND

Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что SCMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
1.53%
SCMB
BND