Сравнение SCMB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SCMB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCMB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCMB и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCMB и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | -0.51% | 3.78% | 0.91% | 5.86% | 3.05% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SCMB показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.
SCMB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCMB и BND
И SCMB, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCMB vs. BND — Ранг доходности на риск
SCMB
BND
Сравнение SCMB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCMB | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.75 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 4.78 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCMB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.59 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SCMB и BND составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMB и BND
Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.14% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок SCMB и BND
Максимальная просадка SCMB за все время составила -6.13%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCMB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.13% | -18.58% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -2.44% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -2.54% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -3.07% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.90% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCMB и BND
Текущая волатильность для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что SCMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCMB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.63% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 2.52% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 4.30% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 6.00% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 5.52% | -1.30% |