Сравнение SCMB с BND
SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - SCMB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCMB returned 3.37%/yr vs 3.96%/yr for BND. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCMB и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCMB показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%.
SCMB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам SCMB и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 1.07% | 3.78% | 0.91% | 5.86% | 3.05% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.27% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | 2.31% |
Correlation
The correlation between SCMB and BND is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between SCMB and BND shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCMB vs. BND — Ранг доходности на риск
SCMB
BND
Сравнение SCMB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCMB | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.24 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.92 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 5.80 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCMB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.36 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.59 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SCMB и BND
Максимальная просадка SCMB за все время составила -6.13%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCMB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.13% | -18.58% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -2.68% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.57% | -5.92% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -2.37% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -3.06% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.88% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCMB и BND
Текущая волатильность для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) составляет 1.04%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что SCMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCMB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.23% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 2.66% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 3.78% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 6.02% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 5.53% | -1.37% |
Сравнение комиссий SCMB и BND
И SCMB, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMB и BND
Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности BND в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.97% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.54% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCMB and BND have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BND has higher volatility (1.23%) compared to SCMB (1.04%). In terms of maximum drawdown, SCMB dropped -6.13% vs BND's -18.58%.
On 3-year performance, BND leads with 3.96% vs 3.37% for SCMB. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCMB has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BND has performed better with a 3.96% return vs 3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCMB and BND have the same expense ratio: 0.03% per year.
BND has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.54% for SCMB.
SCMB is categorized as Municipal Bonds, while BND is Total Bond Market. SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard.
SCMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCMB и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор