Сравнение SCMB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SCMB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCMB - это пассивный фонд от Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCMB или BND.
Основные характеристики
| SCMB | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.77% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 9.07% | 8.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.76 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 11.39 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 0.76% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 4.19% | 5.85% |
| Макс. просадка | -5.62% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.22% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между SCMB и BND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCMB и BND
С начала года, SCMB показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCMB и BND
И SCMB, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCMB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMB и BND
Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 5.02% | 4.13% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок SCMB и BND
Максимальная просадка SCMB за все время составила -5.62%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCMB и BND
Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что SCMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.