Сравнение SCJ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SCJ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCJ или VOO.
Основные характеристики
| SCJ | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.69% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 15.00% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -0.73% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.70% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.64% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 4.30 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.59% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.23% | 12.34% |
| Макс. просадка | -43.52% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.69% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SCJ и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCJ и VOO
С начала года, SCJ показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции SCJ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.64% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCJ и VOO
SCJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCJ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCJ и VOO
Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.21% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 4.46% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% | 2.31% | 1.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SCJ и VOO
Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCJ и VOO
iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.