Сравнение SCJ с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SCJ и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCJ или SOXX.
Корреляция
Корреляция между SCJ и SOXX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCJ и SOXX
Основные характеристики
SCJ:
0.45
SOXX:
0.27
SCJ:
0.71
SOXX:
0.60
SCJ:
1.09
SOXX:
1.08
SCJ:
0.40
SOXX:
0.38
SCJ:
1.37
SOXX:
0.76
SCJ:
4.97%
SOXX:
12.67%
SCJ:
15.30%
SOXX:
35.28%
SCJ:
-43.52%
SOXX:
-70.21%
SCJ:
-8.41%
SOXX:
-17.99%
Доходность по периодам
С начала года, SCJ показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции SCJ уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 5.60% против 22.86% соответственно.
SCJ
2.67%
3.79%
7.16%
8.07%
2.27%
5.60%
SOXX
0.64%
-2.98%
2.81%
6.09%
21.93%
22.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCJ и SOXX
SCJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCJ и SOXX
SCJ
SOXX
Сравнение SCJ c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCJ и SOXX
Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SOXX в 0.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 1.75% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 4.46% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% | 2.31% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.67% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SCJ и SOXX
Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCJ и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) составляет 4.02%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что SCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.