PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCJ с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCJ с SOXX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

SCJ и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCJ или SOXX.

Корреляция

Корреляция между SCJ и SOXX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SCJ и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCJ:

0.76

SOXX:

-0.15

Коэф-т Сортино

SCJ:

1.08

SOXX:

0.16

Коэф-т Омега

SCJ:

1.14

SOXX:

1.02

Коэф-т Кальмара

SCJ:

0.72

SOXX:

-0.11

Коэф-т Мартина

SCJ:

2.54

SOXX:

-0.24

Индекс Язвы

SCJ:

4.84%

SOXX:

18.51%

Дневная вол-ть

SCJ:

17.93%

SOXX:

43.82%

Макс. просадка

SCJ:

-43.52%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

SCJ:

-1.43%

SOXX:

-19.30%

Доходность по периодам

С начала года, SCJ показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции SCJ уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 5.09% против 22.16% соответственно.

SCJ

С начала года

10.49%

1 месяц

5.25%

6 месяцев

11.64%

1 год

13.53%

5 лет

6.66%

10 лет

5.09%

SOXX

С начала года

-0.97%

1 месяц

27.33%

6 месяцев

1.20%

1 год

-6.54%

5 лет

23.71%

10 лет

22.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCJ и SOXX

SCJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.

SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCJ и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJ
Ранг риск-скорректированной доходности SCJ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCJ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCJ c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCJ на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJ и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJ и SOXX

Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SOXX в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		1.62%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%4.46%1.44%1.45%2.73%1.53%2.31%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.69%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок SCJ и SOXX

Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCJ и SOXX

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) составляет 3.93%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что SCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...