Сравнение SCJ с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SCJ и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCJ или SOXX.
Основные характеристики
| SCJ | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.69% | 21.05% |
| Дох-ть за 1 год | 15.00% | 46.92% |
| Дох-ть за 3 года | -0.73% | 10.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.70% | 25.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.64% | 24.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 1.84 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | 4.30 | 4.80 |
| Индекс Язвы | 3.59% | 9.64% |
| Дневная вол-ть | 15.23% | 34.36% |
| Макс. просадка | -43.52% | -70.21% |
| Текущая просадка | -9.69% | -12.64% |
Корреляция
Корреляция между SCJ и SOXX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCJ и SOXX
С начала года, SCJ показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 21.05%. За последние 10 лет акции SCJ уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 5.64% против 24.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCJ и SOXX
SCJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCJ c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCJ и SOXX
Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SOXX в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.21% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 4.46% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% | 2.31% | 1.85% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.63% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SCJ и SOXX
Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCJ и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) составляет 4.44%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что SCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.