PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCINX с MGSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCINX с MGSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCINX (DWS CROCI International Fund) and MGSMX (DWS Short Term Municipal Bond Fund) are both mutual funds - SCINX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by DWS, while MGSMX is a Municipal Bonds fund managed by DWS. Over the past 10 years, SCINX returned 9.57%/yr vs 1.58%/yr for MGSMX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SCINX charges 0.91%/yr vs 0.44%/yr for MGSMX.

Доходность

Сравнение доходности SCINX и MGSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI International Fund (SCINX) и DWS Short Term Municipal Bond Fund (MGSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCINX показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у MGSMX с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции SCINX превзошли акции MGSMX по среднегодовой доходности: 9.57% против 1.58% соответственно.

SCINX

1 день
-0.72%
1 месяц
1.47%
С начала года
8.21%
6 месяцев
10.96%
1 год
30.76%
3 года*
21.02%
5 лет*
9.93%
10 лет*
9.57%

MGSMX

1 день
0.10%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.19%
3 года*
3.29%
5 лет*
1.52%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCINX и MGSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCINX
DWS CROCI International Fund		8.21%44.99%2.37%18.85%-13.29%9.30%3.00%21.45%-14.47%22.01%
MGSMX
DWS Short Term Municipal Bond Fund		0.76%4.06%2.86%3.52%-3.40%0.26%2.94%4.13%1.47%0.96%

Correlation

The correlation between SCINX and MGSMX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 1995 г.

-0.02

The correlation between SCINX and MGSMX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI International Fund

DWS Short Term Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с SCINX:
SCINX с SWPPXSCINX с SWISXSCINX с SCQGXSCINX с SICNXSCINX с MGINXSCINX с MGHYXSCINX с KDHAX
Часто сравнивают с MGSMX:
MGSMX с SCOBXMGSMX с SCGSXMGSMX с KTCAXMGSMX с DNYMXMGSMX с BTIIXMGSMX с AAAZXMGSMX с NMTRX

Доходность на риск

SCINX vs. MGSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCINX
Ранг доходности на риск SCINX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCINX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCINX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCINX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCINX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCINX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MGSMX
Ранг доходности на риск MGSMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGSMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGSMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGSMX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGSMX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGSMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCINX c MGSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI International Fund (SCINX) и DWS Short Term Municipal Bond Fund (MGSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCINXMGSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.58

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
4.57

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.89

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.78

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

7.92

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCINX vs. MGSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCINX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGSMX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCINX и MGSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCINXMGSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.00

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.99

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.45

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SCINX и MGSMX

Максимальная просадка SCINX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки MGSMX в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCINX и MGSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCINXMGSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-7.81%

-56.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-1.16%

-11.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-1.62%

-12.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-5.87%

-24.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-5.87%

-29.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-0.44%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.90%

-1.81%

-15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

0.40%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SCINX и MGSMX

DWS CROCI International Fund (SCINX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с DWS Short Term Municipal Bond Fund (MGSMX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SCINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCINXMGSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

0.41%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

0.96%

+9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

1.25%

+12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

1.53%

+14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

1.60%

+14.48%

Сравнение комиссий SCINX и MGSMX

SCINX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MGSMX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCINX и MGSMX

Дивидендная доходность SCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности MGSMX в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGSMX
DWS Short Term Municipal Bond Fund		2.74%3.26%2.72%2.01%1.19%1.15%2.00%2.44%2.05%1.17%0.00%0.00%
SCINX
DWS CROCI International Fund		2.54%2.75%3.20%3.55%3.48%3.89%1.80%3.39%3.73%2.49%3.76%3.52%

Часто задаваемые вопросы

SCINX and MGSMX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCINX has higher volatility (4.16%) compared to MGSMX (0.41%). In terms of maximum drawdown, SCINX dropped -63.90% vs MGSMX's -7.81%.

MGSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCINX и MGSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор