PortfoliosLab logo
Сравнение SCIEX с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCIEX и VEA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCIEX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.22%
87.19%
SCIEX
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCIEX:

0.81

VEA:

0.67

Коэф-т Сортино

SCIEX:

1.22

VEA:

1.06

Коэф-т Омега

SCIEX:

1.16

VEA:

1.14

Коэф-т Кальмара

SCIEX:

0.99

VEA:

0.86

Коэф-т Мартина

SCIEX:

3.55

VEA:

2.60

Индекс Язвы

SCIEX:

3.80%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

SCIEX:

16.55%

VEA:

17.30%

Макс. просадка

SCIEX:

-76.48%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

SCIEX:

-3.03%

VEA:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, SCIEX показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции SCIEX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 6.00% против 5.33% соответственно.


SCIEX

С начала года

6.92%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

3.31%

1 год

12.03%

5 лет

12.51%

10 лет

6.00%

VEA

С начала года

9.90%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.27%

1 год

10.78%

5 лет

11.92%

10 лет

5.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCIEX и VEA

SCIEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.


График комиссии SCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCIEX: 0.79%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCIEX и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCIEX
Ранг риск-скорректированной доходности SCIEX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCIEX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCIEX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SCIEX: 0.81
VEA: 0.67
Коэффициент Сортино SCIEX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCIEX: 1.22
VEA: 1.06
Коэффициент Омега SCIEX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SCIEX: 1.16
VEA: 1.14
Коэффициент Кальмара SCIEX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SCIEX: 0.99
VEA: 0.86
Коэффициент Мартина SCIEX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SCIEX: 3.55
VEA: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа SCIEX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCIEX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.67
SCIEX
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCIEX и VEA

Дивидендная доходность SCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VEA в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I
1.32%1.41%1.27%1.37%1.17%0.32%1.23%1.61%1.19%1.77%1.24%2.68%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок SCIEX и VEA

Максимальная просадка SCIEX за все время составила -76.48%, что больше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIEX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.03%
-0.83%
SCIEX
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности SCIEX и VEA

Текущая волатильность для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) составляет 10.70%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что SCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.70%
11.59%
SCIEX
VEA