PortfoliosLab logo
Сравнение SCIEX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCIEX и FIVFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SCIEX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.55%
651.19%
SCIEX
FIVFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCIEX:

0.80

FIVFX:

0.33

Коэф-т Сортино

SCIEX:

1.19

FIVFX:

0.60

Коэф-т Омега

SCIEX:

1.16

FIVFX:

1.08

Коэф-т Кальмара

SCIEX:

0.97

FIVFX:

0.33

Коэф-т Мартина

SCIEX:

3.46

FIVFX:

1.23

Индекс Язвы

SCIEX:

3.81%

FIVFX:

5.37%

Дневная вол-ть

SCIEX:

16.57%

FIVFX:

20.19%

Макс. просадка

SCIEX:

-76.48%

FIVFX:

-66.30%

Текущая просадка

SCIEX:

-2.06%

FIVFX:

-6.60%

Доходность по периодам

С начала года, SCIEX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у FIVFX с доходностью 6.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCIEX имеют среднегодовую доходность 6.26%, а акции FIVFX немного отстают с 5.95%.


SCIEX

С начала года

8.00%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

4.07%

1 год

12.24%

5 лет

11.75%

10 лет

6.26%

FIVFX

С начала года

6.39%

1 месяц

2.95%

6 месяцев

-0.05%

1 год

6.13%

5 лет

7.66%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCIEX и FIVFX

SCIEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.


График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVFX: 1.00%
График комиссии SCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCIEX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCIEX и FIVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCIEX
Ранг риск-скорректированной доходности SCIEX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCIEX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCIEX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SCIEX: 0.80
FIVFX: 0.33
Коэффициент Сортино SCIEX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCIEX: 1.19
FIVFX: 0.60
Коэффициент Омега SCIEX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SCIEX: 1.16
FIVFX: 1.08
Коэффициент Кальмара SCIEX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SCIEX: 0.97
FIVFX: 0.33
Коэффициент Мартина SCIEX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SCIEX: 3.46
FIVFX: 1.23

Показатель коэффициента Шарпа SCIEX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа FIVFX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCIEX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.33
SCIEX
FIVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCIEX и FIVFX

Дивидендная доходность SCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности FIVFX в 0.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I
1.30%1.41%1.27%1.37%1.17%0.32%1.23%1.61%1.19%1.77%1.24%2.68%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
0.73%0.78%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%

Просадки

Сравнение просадок SCIEX и FIVFX

Максимальная просадка SCIEX за все время составила -76.48%, что больше максимальной просадки FIVFX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIEX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.06%
-6.60%
SCIEX
FIVFX

Волатильность

Сравнение волатильности SCIEX и FIVFX

Текущая волатильность для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) составляет 10.66%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что SCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.66%
13.46%
SCIEX
FIVFX