PortfoliosLab logo
Сравнение SCIEX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCIEX и FIVFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SCIEX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.36%
560.68%
SCIEX
FIVFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCIEX:

0.52

FIVFX:

-0.52

Коэф-т Сортино

SCIEX:

0.80

FIVFX:

-0.57

Коэф-т Омега

SCIEX:

1.09

FIVFX:

0.92

Коэф-т Кальмара

SCIEX:

0.83

FIVFX:

-0.50

Коэф-т Мартина

SCIEX:

2.10

FIVFX:

-1.86

Индекс Язвы

SCIEX:

3.36%

FIVFX:

4.80%

Дневная вол-ть

SCIEX:

13.54%

FIVFX:

17.32%

Макс. просадка

SCIEX:

-76.48%

FIVFX:

-66.30%

Текущая просадка

SCIEX:

-5.45%

FIVFX:

-17.85%

Доходность по периодам

С начала года, SCIEX показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у FIVFX с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции SCIEX превзошли акции FIVFX по среднегодовой доходности: 6.03% против 4.54% соответственно.


SCIEX

С начала года

4.25%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

-0.71%

1 год

7.60%

5 лет

12.67%

10 лет

6.03%

FIVFX

С начала года

-6.43%

1 месяц

-11.93%

6 месяцев

-13.44%

1 год

-8.47%

5 лет

6.41%

10 лет

4.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCIEX и FIVFX

SCIEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.


График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVFX: 1.00%
График комиссии SCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCIEX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCIEX и FIVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCIEX
Ранг риск-скорректированной доходности SCIEX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCIEX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCIEX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCIEX: 0.52
FIVFX: -0.52
Коэффициент Сортино SCIEX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SCIEX: 0.80
FIVFX: -0.57
Коэффициент Омега SCIEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
SCIEX: 1.09
FIVFX: 0.92
Коэффициент Кальмара SCIEX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SCIEX: 0.83
FIVFX: -0.50
Коэффициент Мартина SCIEX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCIEX: 2.10
FIVFX: -1.86

Показатель коэффициента Шарпа SCIEX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа FIVFX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCIEX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
-0.52
SCIEX
FIVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCIEX и FIVFX

Дивидендная доходность SCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности FIVFX в 0.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I
1.35%1.41%1.27%1.37%1.17%0.32%1.23%1.61%1.19%1.77%1.24%2.68%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
0.83%0.78%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%

Просадки

Сравнение просадок SCIEX и FIVFX

Максимальная просадка SCIEX за все время составила -76.48%, что больше максимальной просадки FIVFX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIEX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.45%
-17.85%
SCIEX
FIVFX

Волатильность

Сравнение волатильности SCIEX и FIVFX

Текущая волатильность для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) составляет 5.02%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что SCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.02%
9.53%
SCIEX
FIVFX