PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с IGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHY с IGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO).

SCHY и IGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHY и IGRO

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.07%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.71%25.03%7.78%15.38%-12.72%2.26%

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у IGRO с доходностью 2.71%.

SCHY

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
7.07%
6 месяцев
14.73%
1 год
29.70%
3 года*
15.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGRO

1 день
1.12%
1 месяц
-4.08%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.64%
1 год
19.89%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

iShares International Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGREIGRO с FDEM

Сравнение комиссий SCHY и IGRO

SCHY берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IGRO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF

Доходность на риск

SCHY vs. IGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYIGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.39

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.90

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

2.00

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.05

7.68

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. IGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа IGRO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYIGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.39

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.52

+0.15

Корреляция

Корреляция между SCHY и IGRO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и IGRO

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности IGRO в 2.48%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.47%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.48%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SCHY и IGRO

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и IGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHYIGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-36.25%

+12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-10.00%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-5.69%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-5.74%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.61%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и IGRO

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 5.39%, в то время как у iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHYIGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.28%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.48%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

14.41%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

13.83%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

16.89%

-3.65%