PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCHY с IGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHY с IGRO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO).

SCHY и IGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHY или IGRO.

Корреляция

Корреляция между SCHY и IGRO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHY:

0.97

IGRO:

0.94

Коэф-т Сортино

SCHY:

1.46

IGRO:

1.47

Коэф-т Омега

SCHY:

1.20

IGRO:

1.20

Коэф-т Кальмара

SCHY:

1.13

IGRO:

1.38

Коэф-т Мартина

SCHY:

2.51

IGRO:

3.41

Индекс Язвы

SCHY:

5.49%

IGRO:

4.52%

Дневная вол-ть

SCHY:

13.67%

IGRO:

14.97%

Макс. просадка

SCHY:

-24.03%

IGRO:

-36.25%

Текущая просадка

SCHY:

-1.20%

IGRO:

-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у IGRO с доходностью 11.42%.

SCHY

С начала года

14.69%

1 месяц

9.74%

6 месяцев

9.41%

1 год

12.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IGRO

С начала года

11.42%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

6.83%

1 год

13.68%

5 лет

12.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCHY и IGRO

SCHY берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IGRO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHY и IGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг риск-скорректированной доходности SCHY, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
IGRO
Ранг риск-скорректированной доходности IGRO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGRO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHY c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGRO равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и IGRO

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности IGRO в 2.16%

TTM202420232022202120202019201820172016
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.99%4.64%3.97%3.68%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.16%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SCHY и IGRO

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и IGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и IGRO

Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что SCHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...