PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с IGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с IGRO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 8.13%/yr vs 7.91%/yr for IGRO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for IGRO.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у IGRO с доходностью 7.47%.

SCHY

1 день
0.76%
1 месяц
-1.39%
С начала года
8.01%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.21%
3 года*
14.92%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

IGRO

1 день
0.38%
1 месяц
-0.17%
С начала года
7.47%
6 месяцев
7.03%
1 год
16.00%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и IGRO

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.01%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		7.47%25.03%7.78%15.38%-12.72%2.33%

Correlation

The correlation between SCHY and IGRO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between SCHY and IGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHY и IGRO

Секторы
SCHY
IGRO

Финансовые услуги

15.9%
32.0%

Коммуникационные услуги

15.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

14.4%
10.1%

Промышленность

13.0%
14.4%

Энергетика

9.6%
2.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.8%

Здравоохранение

7.4%
12.6%

Коммунальные услуги

6.8%
6.9%

Сырьевые материалы

5.8%
3.5%

Технологии

3.6%
8.7%

Недвижимость

0.8%
0.6%

Финансовые услуги

SCHY
15.9%
IGRO
32.0%

Коммуникационные услуги

SCHY
15.0%
IGRO
1.9%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.4%
IGRO
10.1%

Промышленность

SCHY
13.0%
IGRO
14.4%

Энергетика

SCHY
9.6%
IGRO
2.4%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.8%
IGRO
6.8%

Здравоохранение

SCHY
7.4%
IGRO
12.6%

Коммунальные услуги

SCHY
6.8%
IGRO
6.9%

Сырьевые материалы

SCHY
5.8%
IGRO
3.5%

Технологии

SCHY
3.6%
IGRO
8.7%

Недвижимость

SCHY
0.8%
IGRO
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

iShares International Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с FDEMIGRO с DGRE

Доходность на риск

SCHY vs. IGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHYIGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.28

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.85

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.61

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

5.98

+1.32

SCHY vs. IGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа IGRO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHY и IGRO

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и IGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYIGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-36.25%

+12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-10.00%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-11.13%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-25.98%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-1.32%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-5.66%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.68%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и IGRO

Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) имеют волатильность 3.31% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYIGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.23%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

10.61%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

12.59%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

13.93%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

16.69%

-3.47%

Сравнение комиссий SCHY и IGRO

SCHY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IGRO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и IGRO

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности IGRO в 2.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.77%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.50%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and IGRO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHY has higher volatility (3.31%) compared to IGRO (3.23%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs IGRO's -36.25%.

On 5-year performance, SCHY leads with 8.13% vs 7.91% for IGRO. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 8.13% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for IGRO.

SCHY has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.77% for IGRO.

SCHY is categorized as Dividend, while IGRO is Foreign Large Cap Equities. SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index, while IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.15% for IGRO.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и IGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор