PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с DHT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHY с DHT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и DHT Holdings, Inc. (DHT).

SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHY и DHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHY и DHT

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.07%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%
DHT
DHT Holdings, Inc.		52.06%40.04%3.58%24.07%73.87%-11.87%

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у DHT с доходностью 52.06%.

SCHY

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
7.07%
6 месяцев
14.73%
1 год
29.70%
3 года*
15.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

DHT

1 день
-0.88%
1 месяц
-7.84%
С начала года
52.06%
6 месяцев
58.82%
1 год
84.48%
3 года*
29.52%
5 лет*
32.85%
10 лет*
21.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

DHT Holdings, Inc.

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с DHT:
DHT с FRODHT с STNGDHT с ASCDHT с GSLDHT с PBRDHT с OBDCDHT с EC

Доходность на риск

SCHY vs. DHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DHT
Ранг доходности на риск DHT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c DHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYDHTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.39

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

3.14

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

5.62

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.05

13.63

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. DHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHT равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и DHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYDHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.39

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.05

+0.72

Корреляция

Корреляция между SCHY и DHT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и DHT

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности DHT в 5.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.47%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHT
DHT Holdings, Inc.		5.41%6.06%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%

Просадки

Сравнение просадок SCHY и DHT

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки DHT в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и DHT.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHYDHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-97.12%

+73.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-15.22%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-64.90%

+59.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-76.48%

+71.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

6.28%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и DHT

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 5.39%, в то время как у DHT Holdings, Inc. (DHT) волатильность равна 14.47%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHYDHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

14.47%

-9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

25.17%

-16.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

35.48%

-21.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

38.24%

-25.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

41.52%

-28.28%