PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCHY с DHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHY с DHT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и DHT Holdings, Inc. (DHT).

SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHY или DHT.

Корреляция

Корреляция между SCHY и DHT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и DHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHY:

0.84

DHT:

0.08

Коэф-т Сортино

SCHY:

1.37

DHT:

0.43

Коэф-т Омега

SCHY:

1.19

DHT:

1.05

Коэф-т Кальмара

SCHY:

1.06

DHT:

0.04

Коэф-т Мартина

SCHY:

2.35

DHT:

0.33

Индекс Язвы

SCHY:

5.50%

DHT:

11.49%

Дневная вол-ть

SCHY:

13.74%

DHT:

36.57%

Макс. просадка

SCHY:

-24.04%

DHT:

-98.26%

Текущая просадка

SCHY:

-0.52%

DHT:

-87.40%

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 15.47%, что значительно ниже, чем у DHT с доходностью 26.57%.

SCHY

С начала года

15.47%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

12.92%

1 год

11.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DHT

С начала года

26.57%

1 месяц

17.21%

6 месяцев

11.24%

1 год

2.74%

5 лет

23.16%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHY и DHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг риск-скорректированной доходности SCHY, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
DHT
Ранг риск-скорректированной доходности DHT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHY c DHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа DHT равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и DHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и DHT

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности DHT в 8.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.97%4.64%3.97%3.68%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHT
DHT Holdings, Inc.		8.20%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%1.09%

Просадки

Сравнение просадок SCHY и DHT

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки DHT в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и DHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и DHT

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 3.20%, в то время как у DHT Holdings, Inc. (DHT) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...