PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с VONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHV с VONG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

SCHV и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHV и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		4.09%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-8.98%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.98%. За последние 10 лет акции SCHV уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 10.68% против 16.78% соответственно.

SCHV

1 день
0.20%
1 месяц
-2.89%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.37%
1 год
17.12%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.68%

VONG

1 день
-0.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-8.98%
6 месяцев
-8.58%
1 год
17.79%
3 года*
21.43%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VONE

Сравнение комиссий SCHV и VONG

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

SCHV vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVVONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.80

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.30

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.15

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

3.86

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.80

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.81

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.84

-0.16

Корреляция

Корреляция между SCHV и VONG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и VONG

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VONG в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.95%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и VONG

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHVVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-32.72%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-16.23%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-32.72%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-32.72%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-12.30%

+7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-4.90%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.84%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и VONG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 4.11%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHVVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

6.71%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

12.35%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

22.40%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

21.34%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

20.82%

-3.91%