PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHV с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHV и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.04%
14.64%
SCHV
VONG

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 21.04%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 30.40%. За последние 10 лет акции SCHV уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 12.14% против 16.45% соответственно.


SCHV

С начала года

21.04%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

11.70%

1 год

29.31%

5 лет (среднегодовая)

11.41%

10 лет (среднегодовая)

12.14%

VONG

С начала года

30.40%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

14.26%

1 год

36.18%

5 лет (среднегодовая)

19.54%

10 лет (среднегодовая)

16.45%

Основные характеристики


SCHVVONG
Коэф-т Шарпа2.882.25
Коэф-т Сортино4.042.92
Коэф-т Омега1.521.41
Коэф-т Кальмара4.902.87
Коэф-т Мартина17.6611.31
Индекс Язвы1.69%3.33%
Дневная вол-ть10.34%16.73%
Макс. просадка-37.08%-32.72%
Текущая просадка-1.38%-1.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHV и VONG

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SCHV и VONG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHV c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHV, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.882.25
Коэффициент Сортино SCHV, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.042.92
Коэффициент Омега SCHV, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.521.41
Коэффициент Кальмара SCHV, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.902.87
Коэффициент Мартина SCHV, с текущим значением в 17.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.6611.31
SCHV
VONG

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.88
2.25
SCHV
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и VONG

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VONG в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
3.11%2.42%7.13%3.05%6.91%6.40%7.79%3.55%6.75%5.39%4.68%5.19%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.59%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и VONG

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.38%
-1.33%
SCHV
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и VONG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
5.69%
SCHV
VONG