PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHV с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCHVVONG
Дох-ть с нач. г.18.01%24.80%
Дох-ть за 1 год29.12%38.58%
Дох-ть за 3 года7.26%8.23%
Дох-ть за 5 лет10.86%18.97%
Дох-ть за 10 лет12.02%16.15%
Коэф-т Шарпа3.162.56
Коэф-т Сортино4.433.27
Коэф-т Омега1.581.46
Коэф-т Кальмара3.403.24
Коэф-т Мартина19.8512.82
Индекс Язвы1.67%3.31%
Дневная вол-ть10.49%16.60%
Макс. просадка-37.08%-32.72%
Текущая просадка-2.89%-2.62%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SCHV и VONG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и VONG

С начала года, SCHV показывает доходность 18.01%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 24.80%. За последние 10 лет акции SCHV уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 12.02% против 16.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
544.17%
767.94%
SCHV
VONG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHV и VONG

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHV c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHV, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHV, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHV, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHV, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHV, с текущим значением в 19.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.85
VONG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONG, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONG, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONG, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONG, с текущим значением в 12.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.82

Сравнение коэффициента Шарпа SCHV и VONG

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16
2.56
SCHV
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и VONG

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VONG в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
5.60%7.25%4.74%1.93%6.41%6.44%7.79%7.12%5.76%6.81%4.85%6.53%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.62%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и VONG

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.89%
-2.62%
SCHV
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и VONG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68%
4.69%
SCHV
VONG