Сравнение SCHR с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
SCHR и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHR или BSV.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и BSV
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции SCHR превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.57% соответственно.
SCHR
2.95%
-1.03%
3.65%
6.63%
0.95%
2.18%
BSV
3.27%
-0.33%
3.10%
5.49%
1.23%
1.57%
Основные характеристики
| SCHR | BSV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 4.43 | 9.05 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 0.62% |
| Дневная вол-ть | 5.04% | 2.55% |
| Макс. просадка | -14.87% | -8.54% |
| Текущая просадка | -3.87% | -1.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и BSV
SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHR и BSV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHR c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и BSV
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности BSV в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.26% | 5.52% | 3.38% | 1.52% | 2.56% | 3.47% | 3.39% | 2.31% | 2.55% | 2.33% | 2.38% | 1.62% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.26% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и BSV
Максимальная просадка SCHR за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и BSV
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что SCHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.