PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHR с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHR с BSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both exchange-traded funds - SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHR returned 1.23%/yr vs 1.95%/yr for BSV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SCHR charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for BSV.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 1.23% против 1.95% соответственно.

SCHR

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-0.59%
1 год
3.55%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.23%

BSV

1 день
-0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.68%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHR и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.43%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.29%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Correlation

The correlation between SCHR and BSV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

0.85

The correlation between SCHR and BSV shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

SCHR vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHRBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.05

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.29

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.87

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

10.07

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHR vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа BSV равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHRBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.05

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.60

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.83

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.85

-0.41

Просадки

Сравнение просадок SCHR и BSV

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHRBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-8.54%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-1.29%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-1.53%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-8.54%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-8.54%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-0.63%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-0.97%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.37%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и BSV

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SCHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHRBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.52%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

1.26%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

1.81%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

2.72%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

2.37%

+2.10%

Сравнение комиссий SCHR и BSV

SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и BSV

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BSV в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.00%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.92%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SCHR and BSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHR has higher volatility (1.08%) compared to BSV (0.52%). In terms of maximum drawdown, SCHR dropped -16.11% vs BSV's -8.54%.

On 10-year performance, BSV leads with 1.95% vs 1.23% for SCHR. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BSV has performed better with a 1.95% return vs 1.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SCHR.

BSV has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.92% for SCHR.

SCHR is categorized as Government Bonds, while BSV is Short-Term Bond. SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for SCHR and 0.03% for BSV.

BSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHR и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор