Сравнение SCHR с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
SCHR и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHR или BSV.
Корреляция
Корреляция между SCHR и BSV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и BSV
Основные характеристики
SCHR:
0.76
BSV:
1.61
SCHR:
1.13
BSV:
2.36
SCHR:
1.13
BSV:
1.30
SCHR:
0.38
BSV:
1.36
SCHR:
2.20
BSV:
5.71
SCHR:
1.68%
BSV:
0.68%
SCHR:
4.86%
BSV:
2.40%
SCHR:
-15.43%
BSV:
-8.54%
SCHR:
-4.72%
BSV:
-1.10%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHR показывает доходность 3.57%, а BSV немного ниже – 3.53%. За последние 10 лет акции SCHR превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.14% против 1.62% соответственно.
SCHR
3.57%
-0.09%
2.01%
3.74%
0.83%
2.14%
BSV
3.53%
0.25%
2.54%
3.79%
1.28%
1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и BSV
SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHR c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и BSV
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности BSV в 3.32%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.96% | 4.22% | 2.65% | 1.25% | 2.34% | 3.83% | 2.86% | 2.51% | 2.20% | 2.74% | 1.89% | 1.39% |
Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.32% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и BSV
Максимальная просадка SCHR за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и BSV
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что SCHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.