Сравнение SCHP с WPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и W. P. Carey Inc. (WPC).
SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHP или WPC.
Основные характеристики
| SCHP | WPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.52% | -13.75% |
| Дох-ть за 1 год | -1.09% | -18.39% |
| Дох-ть за 3 года | -1.48% | -2.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.04% | -1.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.90% | 5.21% |
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | -0.71 |
| Дневная вол-ть | 5.94% | 23.38% |
| Макс. просадка | -14.26% | -52.45% |
| Current Drawdown | -10.47% | -29.98% |
Корреляция
Корреляция между SCHP и WPC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SCHP и WPC
С начала года, SCHP показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью -13.75%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 1.90% против 5.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHP c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHP и WPC
Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности WPC в 6.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.06% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
WPC W. P. Carey Inc. | 6.94% | 6.17% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.48% | 5.26% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок SCHP и WPC
Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHP и WPC
Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.56%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.