PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHP с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHP и WPC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности SCHP и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
43.08%
316.76%
SCHP
WPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHP:

0.33

WPC:

-0.50

Коэф-т Сортино

SCHP:

0.49

WPC:

-0.56

Коэф-т Омега

SCHP:

1.06

WPC:

0.93

Коэф-т Кальмара

SCHP:

0.14

WPC:

-0.33

Коэф-т Мартина

SCHP:

1.17

WPC:

-0.85

Индекс Язвы

SCHP:

1.32%

WPC:

12.36%

Дневная вол-ть

SCHP:

4.61%

WPC:

21.07%

Макс. просадка

SCHP:

-14.26%

WPC:

-52.45%

Текущая просадка

SCHP:

-7.45%

WPC:

-28.88%

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью -12.40%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 2.21% против 3.31% соответственно.


SCHP

С начала года

1.79%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

0.76%

1 год

1.69%

5 лет

1.79%

10 лет

2.21%

WPC

С начала года

-12.40%

1 месяц

-4.57%

6 месяцев

1.40%

1 год

-11.36%

5 лет

-0.94%

10 лет

3.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHP c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHP, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.33-0.50
Коэффициент Сортино SCHP, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.49-0.56
Коэффициент Омега SCHP, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.060.93
Коэффициент Кальмара SCHP, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.14-0.33
Коэффициент Мартина SCHP, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.17-0.85
SCHP
WPC

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа WPC равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.33
-0.50
SCHP
WPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и WPC

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности WPC в 6.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%0.67%
WPC
W. P. Carey Inc.
6.40%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%5.71%

Просадки

Сравнение просадок SCHP и WPC

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.45%
-28.88%
SCHP
WPC

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и WPC

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.30%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.30%
6.05%
SCHP
WPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab