PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHP с WPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHP с WPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и W. P. Carey Inc. (WPC).

SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHP и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHP и WPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.37%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%
WPC
W. P. Carey Inc.		9.31%24.99%-10.59%-7.93%0.47%22.88%-5.99%28.84%1.08%25.68%

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 2.56% против 7.91% соответственно.

SCHP

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.14%
1 год
2.84%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.56%

WPC

1 день
2.10%
1 месяц
-5.72%
С начала года
9.31%
6 месяцев
4.22%
1 год
16.41%
3 года*
3.83%
5 лет*
5.94%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. TIPS ETF

W. P. Carey Inc.

Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с STIPSCHP с FIPDXSCHP с SCHDSCHP с BND
Часто сравнивают с WPC:
WPC с OWPC с NNNWPC с VNQWPC с EPRTWPC с ORCWPC с REETWPC с SPY

Доходность на риск

SCHP vs. WPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
WPC
Ранг доходности на риск WPC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHP c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHPWPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.89

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.32

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.48

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

4.60

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHP vs. WPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPC равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHPWPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.89

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.29

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.05

Корреляция

Корреляция между SCHP и WPC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и WPC

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности WPC в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.72%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%
WPC
W. P. Carey Inc.		5.27%5.62%6.41%7.93%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%7.26%6.65%6.48%

Просадки

Сравнение просадок SCHP и WPC

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и WPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHPWPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-52.45%

+38.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-10.47%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-36.81%

+22.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

-52.45%

+38.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-5.76%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-10.33%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.53%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и WPC

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.36%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHPWPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

4.90%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

12.01%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

18.57%

-14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

20.70%

-14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

25.81%

-20.21%