Сравнение SCHP с WPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и W. P. Carey Inc. (WPC).
SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHP или WPC.
Доходность
Сравнение доходности SCHP и WPC
Доходность по периодам
С начала года, SCHP показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью -8.62%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 2.18% против 4.68% соответственно.
SCHP
2.67%
-0.57%
2.65%
5.89%
2.03%
2.18%
WPC
-8.62%
-3.91%
-1.47%
3.70%
-1.36%
4.68%
Основные характеристики
| SCHP | WPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 0.24 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 0.49 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 4.91 | 0.44 |
| Индекс Язвы | 1.15% | 11.78% |
| Дневная вол-ть | 4.92% | 21.54% |
| Макс. просадка | -14.26% | -52.45% |
| Текущая просадка | -6.66% | -25.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SCHP и WPC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHP c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHP и WPC
Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности WPC в 6.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 2.83% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
WPC W. P. Carey Inc. | 6.13% | 6.17% | 5.43% | 5.13% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.49% | 5.26% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок SCHP и WPC
Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHP и WPC
Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.08%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.