PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCHP с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHP с WPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и W. P. Carey Inc. (WPC).

SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHP или WPC.

Корреляция

Корреляция между SCHP и WPC составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SCHP и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHP:

1.29

WPC:

0.64

Коэф-т Сортино

SCHP:

1.86

WPC:

1.03

Коэф-т Омега

SCHP:

1.24

WPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

SCHP:

0.63

WPC:

0.46

Коэф-т Мартина

SCHP:

3.98

WPC:

1.86

Индекс Язвы

SCHP:

1.55%

WPC:

7.35%

Дневная вол-ть

SCHP:

4.67%

WPC:

21.23%

Макс. просадка

SCHP:

-14.26%

WPC:

-52.45%

Текущая просадка

SCHP:

-4.13%

WPC:

-16.47%

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 15.07%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 2.52% против 6.17% соответственно.

SCHP

С начала года

3.43%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

2.08%

1 год

6.12%

5 лет

1.67%

10 лет

2.52%

WPC

С начала года

15.07%

1 месяц

8.88%

6 месяцев

12.32%

1 год

12.42%

5 лет

6.55%

10 лет

6.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHP и WPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHP
Ранг риск-скорректированной доходности SCHP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHP c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа WPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и WPC

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности WPC в 5.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.28%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%
WPC
W. P. Carey Inc.		5.69%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%

Просадки

Сравнение просадок SCHP и WPC

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и WPC

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.80%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...