PortfoliosLab logo
Сравнение SCHP с LTPZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHP и LTPZ составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SCHP и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.32%
45.41%
SCHP
LTPZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHP:

1.56

LTPZ:

0.28

Коэф-т Сортино

SCHP:

2.21

LTPZ:

0.45

Коэф-т Омега

SCHP:

1.28

LTPZ:

1.06

Коэф-т Кальмара

SCHP:

0.68

LTPZ:

0.10

Коэф-т Мартина

SCHP:

4.72

LTPZ:

0.61

Индекс Язвы

SCHP:

1.54%

LTPZ:

5.98%

Дневная вол-ть

SCHP:

4.65%

LTPZ:

13.09%

Макс. просадка

SCHP:

-14.26%

LTPZ:

-40.99%

Текущая просадка

SCHP:

-4.07%

LTPZ:

-34.54%

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции SCHP превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 2.27% против 0.29% соответственно.


SCHP

С начала года

3.50%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.19%

1 год

7.25%

5 лет

1.55%

10 лет

2.27%

LTPZ

С начала года

1.62%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

-3.75%

1 год

4.19%

5 лет

-5.72%

10 лет

0.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHP и LTPZ

SCHP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LTPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LTPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LTPZ: 0.20%
График комиссии SCHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHP: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHP и LTPZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHP
Ранг риск-скорректированной доходности SCHP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

LTPZ
Ранг риск-скорректированной доходности LTPZ, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHP c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHP, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHP: 1.56
LTPZ: 0.28
Коэффициент Сортино SCHP, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHP: 2.21
LTPZ: 0.45
Коэффициент Омега SCHP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCHP: 1.28
LTPZ: 1.06
Коэффициент Кальмара SCHP, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHP: 0.68
LTPZ: 0.10
Коэффициент Мартина SCHP, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHP: 4.72
LTPZ: 0.61

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа LTPZ равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
0.28
SCHP
LTPZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и LTPZ

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности LTPZ в 4.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.19%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
4.06%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.80%2.25%2.32%0.71%1.77%

Просадки

Сравнение просадок SCHP и LTPZ

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и LTPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.07%
-34.54%
SCHP
LTPZ

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и LTPZ

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 2.19%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.19%
6.55%
SCHP
LTPZ