Сравнение SCHP с LTPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).
SCHP и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHP или LTPZ.
Основные характеристики
| SCHP | LTPZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.52% | -6.50% |
| Дох-ть за 1 год | -1.09% | -10.90% |
| Дох-ть за 3 года | -1.48% | -9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.04% | -1.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.90% | 1.23% |
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | -0.71 |
| Дневная вол-ть | 5.94% | 16.07% |
| Макс. просадка | -14.26% | -40.99% |
| Current Drawdown | -10.47% | -36.74% |
Корреляция
Корреляция между SCHP и LTPZ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHP и LTPZ
С начала года, SCHP показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -6.50%. За последние 10 лет акции SCHP превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 1.90% против 1.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHP и LTPZ
SCHP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LTPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHP c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHP и LTPZ
Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности LTPZ в 4.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.06% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.12% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.80% | 2.25% | 2.32% | 0.71% | 1.77% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SCHP и LTPZ
Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и LTPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHP и LTPZ
Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.56%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.