PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHP с BIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHP с BIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).

SCHP и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHP и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHP и BIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.37%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.23%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции SCHP превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 2.56% против 2.04% соответственно.

SCHP

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.14%
1 год
2.84%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.56%

BIV

1 день
0.00%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.54%
1 год
4.69%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. TIPS ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с STIPSCHP с FIPDXSCHP с SCHDSCHP с BND
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGGBIV с VTIP

Сравнение комиссий SCHP и BIV

SCHP берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

SCHP vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHP c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHPBIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.04

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.50

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.74

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

5.57

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHP vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа BIV равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHPBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.04

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.65

-0.15

Корреляция

Корреляция между SCHP и BIV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и BIV

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности BIV в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.72%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.14%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%

Просадки

Сравнение просадок SCHP и BIV

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и BIV.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHPBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-18.95%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-2.87%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-18.74%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

-18.95%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-2.03%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-3.40%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.90%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и BIV

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.36%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHPBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.77%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

2.74%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

4.55%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

6.39%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

5.50%

+0.10%