Сравнение SCHK с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
SCHK и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHK и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHK и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | -3.51% | 17.23% | 24.48% | 26.63% | -19.51% | 26.17% | 20.75% | 31.31% | -5.09% | 5.07% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHK показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%.
SCHK
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHK и RSP
SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHK vs. RSP — Ранг доходности на риск
SCHK
RSP
Сравнение SCHK c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHK | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.75 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.17 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.04 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 4.64 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHK | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.75 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SCHK и RSP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHK и RSP
Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.16% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок SCHK и RSP
Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHK | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -59.92% | +25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.54% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -21.38% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -5.66% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -6.69% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.80% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHK и RSP
Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что SCHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHK | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.40% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 8.84% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 17.16% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 16.20% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 18.36% | +0.87% |