Сравнение SCHF с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Equity ETF (SCHF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
SCHF и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHF или SPDW.
Доходность
Сравнение доходности SCHF и SPDW
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHF показывает доходность 5.15%, а SPDW немного выше – 5.30%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 6.15% против 5.17% соответственно.
SCHF
5.15%
-4.75%
-2.23%
11.99%
6.75%
6.15%
SPDW
5.30%
-4.66%
-2.07%
12.23%
5.83%
5.17%
Основные характеристики
| SCHF | SPDW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 1.52 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 5.13 | 5.27 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 2.58% |
| Дневная вол-ть | 12.70% | 12.79% |
| Макс. просадка | -34.64% | -60.02% |
| Текущая просадка | -7.34% | -7.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHF и SPDW
SCHF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHF и SPDW составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHF c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHF и SPDW
Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SPDW в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.60% | 4.87% | 5.61% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 4.70% | 5.15% | 2.26% | 2.90% | 4.42% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.75% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок SCHF и SPDW
Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHF и SPDW
Schwab International Equity ETF (SCHF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 3.82% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.