PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHF с SPDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Equity ETF (SCHF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).

SCHF и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHF и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHF
Schwab International Equity ETF		4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHF показывает доходность 4.58%, а SPDW немного ниже – 4.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHF имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции SPDW немного отстают с 9.48%.

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUSSPDW с FNDF

Сравнение комиссий SCHF и SPDW

SCHF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHF
Schwab International Equity ETF
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Доходность на риск

SCHF vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHFSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.80

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.46

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.77

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

10.76

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHF vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHFSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.22

+0.19

Корреляция

Корреляция между SCHF и SPDW составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и SPDW

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SPDW в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок SCHF и SPDW

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SPDW.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHFSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-60.02%

+25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.55%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-30.21%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-34.98%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-7.11%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-13.01%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.97%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и SPDW

Schwab International Equity ETF (SCHF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 7.94% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHFSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

7.85%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

11.62%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

17.61%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

16.27%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.16%

-0.07%