PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHF с SPDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCHFSPDW
Дох-ть с нач. г.6.57%6.59%
Дох-ть за 1 год15.65%15.53%
Дох-ть за 3 года2.43%1.76%
Дох-ть за 5 лет8.21%7.96%
Дох-ть за 10 лет4.76%4.71%
Коэф-т Шарпа1.341.31
Дневная вол-ть12.36%12.44%
Макс. просадка-34.87%-60.02%
Current Drawdown-1.06%-0.93%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SCHF и SPDW составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и SPDW

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHF показывает доходность 6.57%, а SPDW немного выше – 6.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHF имеют среднегодовую доходность 4.76%, а акции SPDW немного отстают с 4.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


105.00%110.00%115.00%120.00%125.00%130.00%135.00%140.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
132.22%
134.68%
SCHF
SPDW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab International Equity ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Сравнение комиссий SCHF и SPDW

SCHF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHF
Schwab International Equity ETF
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SPDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHF c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHF, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHF, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHF, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.09
SPDW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPDW, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPDW, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPDW, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPDW, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPDW, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.91

Сравнение коэффициента Шарпа SCHF и SPDW

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.31. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SCHF и SPDW.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.400.600.801.001.201.401.601.80December2024FebruaryMarchAprilMay
1.34
1.31
SCHF
SPDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и SPDW

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SPDW в 2.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.78%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%2.21%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
2.58%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.07%1.86%3.11%2.79%3.51%2.36%

Просадки

Сравнение просадок SCHF и SPDW

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.06%
-0.93%
SCHF
SPDW

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и SPDW

Schwab International Equity ETF (SCHF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 3.19% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.19%
3.17%
SCHF
SPDW