Сравнение SCHF с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Equity ETF (SCHF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
SCHF и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHF или SPDW.
Корреляция
Корреляция между SCHF и SPDW составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHF и SPDW
Основные характеристики
SCHF:
0.50
SPDW:
0.44
SCHF:
0.78
SPDW:
0.70
SCHF:
1.09
SPDW:
1.08
SCHF:
0.70
SPDW:
0.62
SCHF:
1.64
SPDW:
1.46
SCHF:
4.14%
SPDW:
4.10%
SCHF:
13.43%
SPDW:
13.53%
SCHF:
-34.64%
SPDW:
-60.02%
SCHF:
-2.88%
SPDW:
-2.99%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHF показывает доходность 7.68%, а SPDW немного ниже – 7.35%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 6.67% против 5.42% соответственно.
SCHF
7.68%
-0.15%
-0.22%
7.44%
15.04%
6.67%
SPDW
7.35%
-0.22%
-0.30%
6.59%
13.13%
5.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHF и SPDW
SCHF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHF и SPDW
SCHF
SPDW
Сравнение SCHF c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHF и SPDW
Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности SPDW в 2.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.94% | 4.24% | 4.87% | 4.75% | 3.31% | 2.08% | 2.95% | 6.12% | 2.35% | 5.15% | 2.26% | 2.90% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.97% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок SCHF и SPDW
Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHF и SPDW
Schwab International Equity ETF (SCHF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 4.89% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.