PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHD с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

SCHD и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHD и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 12.25% против 8.45% соответственно.

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOOSPYD с SPHD

Сравнение комиссий SCHD и SPYD

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

SCHD vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.49

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.78

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.59

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

2.09

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.49

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.43

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.45

+0.39

Корреляция

Корреляция между SCHD и SPYD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и SPYD

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SCHD и SPYD

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHDSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-46.42%

+13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.35%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-22.25%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-46.42%

+13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-4.70%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-6.24%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.47%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и SPYD

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.33%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHDSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

3.03%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

8.61%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

15.67%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

16.24%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

19.80%

-3.10%