PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHC с VIOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHC и VIOV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SCHC и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.51%
14.83%
SCHC
VIOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHC:

0.29

VIOV:

0.51

Коэф-т Сортино

SCHC:

0.48

VIOV:

0.87

Коэф-т Омега

SCHC:

1.06

VIOV:

1.10

Коэф-т Кальмара

SCHC:

0.21

VIOV:

0.94

Коэф-т Мартина

SCHC:

1.15

VIOV:

2.20

Индекс Язвы

SCHC:

3.53%

VIOV:

4.79%

Дневная вол-ть

SCHC:

13.99%

VIOV:

20.73%

Макс. просадка

SCHC:

-43.94%

VIOV:

-47.36%

Текущая просадка

SCHC:

-13.73%

VIOV:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям VIOV по среднегодовой доходности: 4.41% против 8.31% соответственно.


SCHC

С начала года

1.26%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-0.51%

1 год

2.49%

5 лет

2.68%

10 лет

4.41%

VIOV

С начала года

8.14%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

14.93%

1 год

10.55%

5 лет

8.24%

10 лет

8.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHC и VIOV

SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
График комиссии VIOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SCHC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHC c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHC, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.290.51
Коэффициент Сортино SCHC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.480.87
Коэффициент Омега SCHC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.10
Коэффициент Кальмара SCHC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.210.94
Коэффициент Мартина SCHC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.152.20
SCHC
VIOV

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VIOV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.29
0.51
SCHC
VIOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и VIOV

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VIOV в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
3.75%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.72%2.01%2.34%2.59%2.80%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
1.25%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%0.91%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и VIOV

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.73%
-6.87%
SCHC
VIOV

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и VIOV

Текущая волатильность для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что SCHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.68%
6.17%
SCHC
VIOV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab