PortfoliosLab logo
Сравнение SCHC с VIOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHC и VIOV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCHC и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.60%
292.75%
SCHC
VIOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHC:

0.66

VIOV:

-0.22

Коэф-т Сортино

SCHC:

1.03

VIOV:

-0.15

Коэф-т Омега

SCHC:

1.14

VIOV:

0.98

Коэф-т Кальмара

SCHC:

0.64

VIOV:

-0.18

Коэф-т Мартина

SCHC:

2.42

VIOV:

-0.59

Индекс Язвы

SCHC:

4.76%

VIOV:

8.84%

Дневная вол-ть

SCHC:

17.58%

VIOV:

23.84%

Макс. просадка

SCHC:

-43.94%

VIOV:

-47.36%

Текущая просадка

SCHC:

-5.26%

VIOV:

-21.89%

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью -15.58%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям VIOV по среднегодовой доходности: 4.30% против 6.15% соответственно.


SCHC

С начала года

9.06%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

5.03%

1 год

11.40%

5 лет

10.00%

10 лет

4.30%

VIOV

С начала года

-15.58%

1 месяц

-8.29%

6 месяцев

-12.93%

1 год

-4.29%

5 лет

12.85%

10 лет

6.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHC и VIOV

SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOV: 0.15%
График комиссии SCHC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHC: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHC и VIOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHC
Ранг риск-скорректированной доходности SCHC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHC c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHC, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHC: 0.66
VIOV: -0.22
Коэффициент Сортино SCHC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHC: 1.03
VIOV: -0.15
Коэффициент Омега SCHC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHC: 1.14
VIOV: 0.98
Коэффициент Кальмара SCHC, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHC: 0.64
VIOV: -0.18
Коэффициент Мартина SCHC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHC: 2.42
VIOV: -0.59

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа VIOV равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
-0.22
SCHC
VIOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и VIOV

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VIOV в 2.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
3.42%3.73%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.72%2.01%2.34%2.59%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
2.22%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и VIOV

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.26%
-21.89%
SCHC
VIOV

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и VIOV

Текущая волатильность для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) составляет 11.00%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что SCHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.00%
14.51%
SCHC
VIOV