PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCCO с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCCO и VYM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SCCO и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southern Copper Corporation (SCCO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.70%
7.42%
SCCO
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCCO:

0.42

VYM:

1.70

Коэф-т Сортино

SCCO:

0.87

VYM:

2.41

Коэф-т Омега

SCCO:

1.10

VYM:

1.31

Коэф-т Кальмара

SCCO:

0.57

VYM:

3.04

Коэф-т Мартина

SCCO:

1.14

VYM:

10.05

Индекс Язвы

SCCO:

13.65%

VYM:

1.81%

Дневная вол-ть

SCCO:

37.29%

VYM:

10.73%

Макс. просадка

SCCO:

-78.57%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

SCCO:

-26.30%

VYM:

-5.86%

Доходность по периодам

С начала года, SCCO показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции SCCO превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 17.00% против 9.52% соответственно.


SCCO

С начала года

11.80%

1 месяц

-9.70%

6 месяцев

-12.70%

1 год

11.91%

5 лет

22.69%

10 лет

17.00%

VYM

С начала года

16.02%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

7.13%

1 год

18.20%

5 лет

9.48%

10 лет

9.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCCO c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southern Copper Corporation (SCCO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCCO, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.421.70
Коэффициент Сортино SCCO, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.872.41
Коэффициент Омега SCCO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.31
Коэффициент Кальмара SCCO, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.573.04
Коэффициент Мартина SCCO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.1410.05
SCCO
VYM

Показатель коэффициента Шарпа SCCO на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCO и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42
1.70
SCCO
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCO и VYM

Дивидендная доходность SCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VYM в 2.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCCO
Southern Copper Corporation
2.24%4.68%5.83%5.19%2.31%4.83%4.57%1.25%0.57%1.31%1.64%2.37%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.00%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок SCCO и VYM

Максимальная просадка SCCO за все время составила -78.57%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCO и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-26.30%
-5.86%
SCCO
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности SCCO и VYM

Southern Copper Corporation (SCCO) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что SCCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.89%
3.76%
SCCO
VYM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab