Сравнение SCAUX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SCAUX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCAUX или SPLG.
Корреляция
Корреляция между SCAUX и SPLG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCAUX и SPLG
Основные характеристики
SCAUX:
2.00
SPLG:
1.97
SCAUX:
2.70
SPLG:
2.63
SCAUX:
1.40
SPLG:
1.36
SCAUX:
2.90
SPLG:
2.99
SCAUX:
12.54
SPLG:
12.48
SCAUX:
1.47%
SPLG:
2.02%
SCAUX:
9.29%
SPLG:
12.83%
SCAUX:
-63.35%
SPLG:
-54.52%
SCAUX:
-0.61%
SPLG:
-1.69%
Доходность по периодам
С начала года, SCAUX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции SCAUX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 4.26% против 13.70% соответственно.
SCAUX
2.59%
1.40%
8.81%
18.03%
5.62%
4.26%
SPLG
2.29%
0.74%
10.80%
24.69%
14.78%
13.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAUX и SPLG
SCAUX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCAUX и SPLG
SCAUX
SPLG
Сравнение SCAUX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAUX и SPLG
Дивидендная доходность SCAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности SPLG в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | 6.23% | 6.35% | 6.61% | 6.67% | 2.27% | 1.57% | 1.40% | 1.17% | 2.24% | 2.67% | 3.33% | 2.85% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.25% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок SCAUX и SPLG
Максимальная просадка SCAUX за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAUX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCAUX и SPLG
Текущая волатильность для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) составляет 3.03%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что SCAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.