Сравнение SCAP с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
SCAP и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAP и XMHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAP и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | -0.52% | 11.85% | 16.39% | 6.21% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SCAP показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 2.09%.
SCAP
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAP и XMHQ
SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Доходность на риск
SCAP vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
SCAP
XMHQ
Сравнение SCAP c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAP | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.67 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 4.29 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAP | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.67 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.44 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между SCAP и XMHQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAP и XMHQ
Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 7.30% | 6.71% | 6.89% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок SCAP и XMHQ
Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и XMHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAP | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -58.19% | +34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -12.54% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -4.40% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -9.35% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.44% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAP и XMHQ
Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 6.18% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAP | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 5.99% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 11.42% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 20.29% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 20.76% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 20.69% | -1.80% |