Сравнение SC0W.DE с EQQQ.DE
SC0W.DE (Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF) and EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SC0W.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources, while EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0W.DE returned 17.03%/yr vs 21.28%/yr for EQQQ.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SC0W.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0W.DE и EQQQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0W.DE показывает доходность 32.91%, что значительно выше, чем у EQQQ.DE с доходностью 20.52%. За последние 10 лет акции SC0W.DE уступали акциям EQQQ.DE по среднегодовой доходности: 17.03% против 21.28% соответственно.
SC0W.DE
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 32.91%
- 6 месяцев
- 42.19%
- 1 год
- 81.16%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 17.03%
EQQQ.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение доходности по годам SC0W.DE и EQQQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0W.DE Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF | 32.91% | 33.79% | -7.95% | -3.82% | 9.72% | 27.53% | 12.84% | 22.79% | -10.57% | 24.44% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 20.52% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -30.10% | 39.43% | 34.58% | 42.87% | 3.12% | 15.81% |
Correlation
The correlation between SC0W.DE and EQQQ.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2009 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0W.DE vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск
SC0W.DE
EQQQ.DE
Сравнение SC0W.DE c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0W.DE | EQQQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.42 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 3.74 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.77 | 11.10 | +7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0W.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 2.40 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.93 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.08 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.80 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок SC0W.DE и EQQQ.DE
Максимальная просадка SC0W.DE за все время составила -68.06%, что больше максимальной просадки EQQQ.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0W.DE и EQQQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0W.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.06% | -47.04% | -21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -10.05% | -7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.35% | -26.70% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.09% | -31.30% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -31.30% | -14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -0.85% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -7.35% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 3.39% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0W.DE и EQQQ.DE
Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что SC0W.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0W.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 4.26% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 10.90% | +11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 15.64% | +11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.37% | 19.84% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.35% | 19.65% | +8.70% |
Сравнение комиссий SC0W.DE и EQQQ.DE
SC0W.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQQQ.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0W.DE и EQQQ.DE
SC0W.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
SC0W.DE Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC0W.DE and EQQQ.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0W.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0W.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.
SC0W.DE is categorized as Industrials Equities, while EQQQ.DE is Nasdaq-100. SC0W.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources, while EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for SC0W.DE and 0.30% for EQQQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0W.DE и EQQQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор