PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0J.DE с AMEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0J.DE с AMEC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0J.DE (Invesco MSCI World UCITS ETF Acc) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds - SC0J.DE tracks the MSCI World while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past 5 years, SC0J.DE returned 12.96%/yr vs 6.68%/yr for AMEC.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SC0J.DE charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0J.DE и AMEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0J.DE показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 30.58%.

SC0J.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.97%
1 год
23.90%
3 года*
17.62%
5 лет*
12.96%
10 лет*
12.86%

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.00%
С начала года
30.58%
6 месяцев
28.27%
1 год
45.51%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0J.DE и AMEC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SC0J.DE
Invesco MSCI World UCITS ETF Acc		10.95%7.78%26.07%20.32%-13.60%32.76%5.64%4.08%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%16.27%1.43%-18.74%9.30%9.10%3.62%

Correlation

The correlation between SC0J.DE and AMEC.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.80

The correlation between SC0J.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World UCITS ETF Acc

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Часто сравнивают с SC0J.DE:
SC0J.DE с SPXP.LSC0J.DE с EQQX.DESC0J.DE с IUSQ.DESC0J.DE с EUNL.DESC0J.DE с FWIA.DESC0J.DE с P500.DESC0J.DE с MWRD.L
Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с XG12.DE

Доходность на риск

SC0J.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0J.DE
Ранг доходности на риск SC0J.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0J.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0J.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0J.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0J.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0J.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0J.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0J.DEAMEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.65

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.65

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

5.09

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

16.11

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0J.DE vs. AMEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0J.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEC.DE равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0J.DE и AMEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0J.DEAMEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.65

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.38

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.44

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SC0J.DE и AMEC.DE

Максимальная просадка SC0J.DE за все время составила -33.91%, примерно равная максимальной просадке AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0J.DE и AMEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0J.DEAMEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-35.49%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-9.02%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-24.98%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-27.33%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.34%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-11.50%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.86%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0J.DE и AMEC.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J.DE) составляет 2.62%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SC0J.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0J.DEAMEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

6.73%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

13.09%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

17.36%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

17.51%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

19.22%

-4.13%

Сравнение комиссий SC0J.DE и AMEC.DE

SC0J.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AMEC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0J.DE и AMEC.DE

Ни SC0J.DE, ни AMEC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SC0J.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0J.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0J.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.

SC0J.DE tracks MSCI World, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for SC0J.DE and 0.35% for AMEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0J.DE и AMEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор