Сравнение SC0H.DE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
SC0H.DE и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0H.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SC0H.DE или IVV.
Основные характеристики
| SC0H.DE | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.19% | 19.28% |
| Дох-ть за 1 год | 23.53% | 28.32% |
| Дох-ть за 3 года | 10.96% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.76% | 15.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.68% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 11.85% | 12.60% |
| Макс. просадка | -34.20% | -55.25% |
| Текущая просадка | -1.76% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между SC0H.DE и IVV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SC0H.DE и IVV
С начала года, SC0H.DE показывает доходность 18.19%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 19.28%. За последние 10 лет акции SC0H.DE превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 15.68% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC0H.DE и IVV
SC0H.DE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SC0H.DE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0H.DE и IVV
SC0H.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0H.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SC0H.DE и IVV
Максимальная просадка SC0H.DE за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0H.DE и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SC0H.DE и IVV
Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SC0H.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.