PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0H.DE с HPAU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0H.DE с HPAU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0H.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF) and HPAU.DE (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - SC0H.DE tracks the MSCI USA while HPAU.DE tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 3 years, SC0H.DE returned 19.18%/yr vs 17.54%/yr for HPAU.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SC0H.DE charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for HPAU.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0H.DE и HPAU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SC0H.DE показывает доходность 11.30%, а HPAU.DE немного выше – 11.46%.

SC0H.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.30%
6 месяцев
10.69%
1 год
25.27%
3 года*
19.18%
5 лет*
14.59%
10 лет*
15.07%

HPAU.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
7.25%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.58%
1 год
23.55%
3 года*
17.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0H.DE и HPAU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF		11.30%4.77%32.56%23.60%-15.55%11.31%
HPAU.DE
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc		11.46%1.05%32.02%25.22%-19.66%12.01%

Correlation

The correlation between SC0H.DE and HPAU.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г.

0.98

The correlation between SC0H.DE and HPAU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF

HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SC0H.DE:
SC0H.DE с ZPRU.DESC0H.DE с SXR4.DESC0H.DE с XD9U.DESC0H.DE с CPXJ.ASSC0H.DE с CU2U.LSC0H.DE с XZMU.DESC0H.DE с VTI
Часто сравнивают с HPAU.DE:
HPAU.DE с H410.DEHPAU.DE с H4ZP.DEHPAU.DE с 6PSE.DEHPAU.DE с H411.DEHPAU.DE с H4ZJ.DEHPAU.DE с H4ZX.DEHPAU.DE с LCUS.DE

Доходность на риск

SC0H.DE vs. HPAU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0H.DE
Ранг доходности на риск SC0H.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0H.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0H.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0H.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0H.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0H.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HPAU.DE
Ранг доходности на риск HPAU.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAU.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAU.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAU.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAU.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAU.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0H.DE c HPAU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0H.DEHPAU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.81

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.48

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.09

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

6.17

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0H.DE vs. HPAU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0H.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPAU.DE равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0H.DE и HPAU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0H.DEHPAU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.81

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.67

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SC0H.DE и HPAU.DE

Максимальная просадка SC0H.DE за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки HPAU.DE в -25.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0H.DE и HPAU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0H.DEHPAU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-25.26%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-11.34%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-25.26%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.34%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-7.13%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.86%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0H.DE и HPAU.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) составляет 2.68%, в то время как у HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAU.DE) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что SC0H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPAU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0H.DEHPAU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.54%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

8.92%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

13.08%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

16.63%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

16.63%

-0.40%

Сравнение комиссий SC0H.DE и HPAU.DE

SC0H.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HPAU.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0H.DE и HPAU.DE

Ни SC0H.DE, ни HPAU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SC0H.DE and HPAU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0H.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0H.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for HPAU.DE.

SC0H.DE tracks MSCI USA, while HPAU.DE tracks MSCI USA Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.05% for SC0H.DE and 0.12% for HPAU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0H.DE и HPAU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор