PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SC05.DE с SC03.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC05.DE с SC03.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SC05.DE (Invesco European Retail Sector UCITS ETF) and SC03.DE (Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds from Invesco - SC05.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Retail while SC03.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC05.DE returned 5.54%/yr vs 1.67%/yr for SC03.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SC05.DE и SC03.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Retail Sector UCITS ETF (SC05.DE) и Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC05.DE показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у SC03.DE с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции SC05.DE превзошли акции SC03.DE по среднегодовой доходности: 5.54% против 1.67% соответственно.

SC05.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
0.29%
С начала года
2.21%
1 год
11.15%
3 года*
8.18%
5 лет*
1.37%
10 лет*
5.54%

SC03.DE

1 день
0.11%
1 месяц
6.88%
6 месяцев
9.63%
С начала года
10.13%
1 год
6.40%
3 года*
-1.90%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC05.DE и SC03.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC05.DE
Invesco European Retail Sector UCITS ETF		2.21%8.95%8.15%35.71%-33.09%12.03%11.17%39.11%-12.09%-1.89%
SC03.DE
Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF		10.13%-1.70%-9.00%-1.71%-13.43%21.05%-7.83%28.17%-8.47%12.87%

Correlation

The correlation between SC05.DE and SC03.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г.

0.56

Over the past year, the correlation between SC05.DE and SC03.DE has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Retail Sector UCITS ETF

Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SC05.DE:
SC05.DE с 7RIP.DESC05.DE с SC0R.DESC05.DE с QDVK.DESC05.DE с DXSK.DESC05.DE с EXV9.DESC05.DE с 36BB.DESC05.DE с 3SUE.DE
Часто сравнивают с SC03.DE:
SC03.DE с SPYSC03.DE с EXH8.DESC03.DE с WELW.DESC03.DE с 2B7D.DESC03.DE с WELM.DESC03.DE с SC0R.DESC03.DE с ZPDD.DE

Доходность на риск

SC05.DE vs. SC03.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC05.DE
Ранг доходности на риск SC05.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC05.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC05.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC05.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC05.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC05.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SC03.DE
Ранг доходности на риск SC03.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC03.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC03.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC03.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC03.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC03.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC05.DE c SC03.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Retail Sector UCITS ETF (SC05.DE) и Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SC05.DESC03.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.40

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
0.70

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.48

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

1.08

+0.86

SC05.DE vs. SC03.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC05.DE на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа SC03.DE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC05.DE и SC03.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SC05.DE и SC03.DE

Максимальная просадка SC05.DE за все время составила -51.51%, что больше максимальной просадки SC03.DE в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC05.DE и SC03.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC05.DESC03.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.51%

-32.59%

-18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-13.16%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-20.32%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-28.71%

-21.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.51%

-32.59%

-18.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-17.66%

+16.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-8.21%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

5.92%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SC05.DE и SC03.DE

Invesco European Retail Sector UCITS ETF (SC05.DE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что SC05.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC03.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC05.DESC03.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.57%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

12.45%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

15.80%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

14.35%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

14.78%

+5.27%

Сравнение комиссий SC05.DE и SC03.DE

И SC05.DE, и SC03.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC05.DE и SC03.DE

Ни SC05.DE, ни SC03.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SC05.DE and SC03.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC05.DE and SC03.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

SC05.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Retail, while SC03.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC05.DE и SC03.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор