Сравнение SC04.DE с D500.DE
SC04.DE (Invesco European Household Sector UCITS ETF) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SC04.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods, while D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC04.DE returned 4.39%/yr vs 15.85%/yr for D500.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC04.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC04.DE и D500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC04.DE показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у D500.DE с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции SC04.DE уступали акциям D500.DE по среднегодовой доходности: 4.39% против 15.85% соответственно.
SC04.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -10.69%
- 6 месяцев
- -10.59%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 4.39%
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам SC04.DE и D500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC04.DE Invesco European Household Sector UCITS ETF | -10.69% | 7.57% | 7.08% | 8.48% | -10.95% | 19.37% | 6.54% | 29.50% | -16.18% | 13.26% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -13.34% | 43.50% | 9.36% | 35.52% | -0.84% | 6.73% |
Correlation
The correlation between SC04.DE and D500.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between SC04.DE and D500.DE has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC04.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск
SC04.DE
D500.DE
Сравнение SC04.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC04.DE | D500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.42 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.60 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 12.88 | -13.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC04.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 2.24 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.01 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.98 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.88 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SC04.DE и D500.DE
Максимальная просадка SC04.DE за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC04.DE и D500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC04.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -33.57% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -7.14% | -8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.60% | -23.29% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -23.29% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | -33.57% | +4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | -0.31% | -12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -4.25% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 2.00% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC04.DE и D500.DE
Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SC04.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC04.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 2.66% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 7.54% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 11.59% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 15.17% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 16.08% | +0.89% |
Сравнение комиссий SC04.DE и D500.DE
SC04.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC04.DE и D500.DE
SC04.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
SC04.DE Invesco European Household Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC04.DE and D500.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SC04.DE.
SC04.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while D500.DE is S&P 500. SC04.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods, while D500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for SC04.DE and 0.05% for D500.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC04.DE и D500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор