Сравнение SC04.DE с ALAG.L
SC04.DE (Invesco European Household Sector UCITS ETF) and ALAG.L (Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD) are both exchange-traded funds - SC04.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods, while ALAG.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC04.DE returned 4.39%/yr vs 7.46%/yr for ALAG.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SC04.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for ALAG.L.
Доходность
Сравнение доходности SC04.DE и ALAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SC04.DE торгуется в EUR, в то время как ALAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALAG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC04.DE показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у ALAG.L с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции SC04.DE уступали акциям ALAG.L по среднегодовой доходности: 4.39% против 7.46% соответственно.
SC04.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -10.69%
- 6 месяцев
- -10.59%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 4.39%
ALAG.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 35.05%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение доходности по годам SC04.DE и ALAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC04.DE Invesco European Household Sector UCITS ETF | -10.69% | 7.57% | 7.08% | 8.48% | -10.95% | 19.37% | 6.54% | 29.50% | -16.18% | 13.26% |
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | 11.55% | 36.78% | -21.71% | 27.75% | 15.46% | -2.27% | -21.09% | 19.93% | -2.93% | 7.87% |
Correlation
The correlation between SC04.DE and ALAG.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC04.DE vs. ALAG.L — Ранг доходности на риск
SC04.DE
ALAG.L
Сравнение SC04.DE c ALAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE) и Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC04.DE | ALAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.34 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.41 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 10.06 | -10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC04.DE | ALAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.97 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.46 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SC04.DE и ALAG.L
Максимальная просадка SC04.DE за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки ALAG.L в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC04.DE и ALAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC04.DE | ALAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -50.97% | +21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -10.22% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.60% | -24.17% | +6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -24.17% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | -50.97% | +21.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | -10.22% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -11.32% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 3.47% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC04.DE и ALAG.L
Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что SC04.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC04.DE | ALAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.99% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 15.37% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 17.72% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 20.85% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 25.26% | -8.29% |
Сравнение комиссий SC04.DE и ALAG.L
SC04.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ALAG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC04.DE и ALAG.L
Ни SC04.DE, ни ALAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SC04.DE and ALAG.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SC04.DE.
SC04.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while ALAG.L is Latin America Equities. SC04.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods, while ALAG.L tracks MSCI EM Latin America NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SC04.DE and 0.10% for ALAG.L.
Подберите оптимальное распределение для SC04.DE и ALAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор